第14章在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡罗方法.ppt

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2017-04-21 发布于北京
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第14章在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡罗方法.ppt

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第14章在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡罗方法

基于Copula函数和Monte Carlo模拟的风险计算;组合风险度量风险测度 VaR的计算方法基于Copula和Monte Carlo模拟的VaR计算算例及比较分析 ;1. 组合风险度量;2. 风险测度;3. VaR的计算方法 ;4.基于Copula和Monte Carlo模拟的VaR计算 ;2）基于单一Copula的Monte Carlo模拟法 ;3）基于混合Copula的Monte Carlo模拟法 ;;5. 算例及比较分析 ;上证综指和深证综指的走势图 ;两个指数的边际分布 ;上证综指Logistic分布P-P图 ;上证综指Laplace分布P-P图 ;两个指数之间的相依性 ;三种方法计算所得组合的风险测度;结果的比较分析;结果的比较分析（续）;主要讨论Copula函数在组合风险度量中的应用，重点阐述了Copula应用于计算组合VaR的方法和步骤。 Copula函数的主要作用在于对多元变量分布进行建模，以及描述随机变量之间的依赖关系。