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以VaR风险计量模型
以VaR風險計量模型 衡量台灣指數期貨的避險效果;專題大綱 ;第一章 緒論;1.1 研究動機;1.2 研究目的;1.3 研究方法;資料蒐集;1.5 研究限制;第二章 文獻探討;表2.1與共同基金相關之文獻 ;表2.2與指數相關之文獻 ;表2.3與匯率相關之文獻 ;表2.4 其他類別 - 1;表2.4 其他類別 - 2;第三章 研究方法;3.1 風險值的計算法;歷史模擬法;找出過去一段時間(T天)每日歷史價格時間序列。P1，P2，P3，……，Pr;拔靴法;求1000個亂數→(rand()*100)
複製1000個亂數;蒙地卡羅法;求亂數1000個，複製亂數1000筆
;變異數-共變異數法;求出報酬率平均數 AVERAGE
;3.2 回溯測試 (Back Test) ;第四章 資料結構與實證分析;4.1 資料結構 ;表4.1金融.電子基本統計量
表4.2大台指.小台指基本統計量 ;4.2 各類期貨實證分析 ;表4.3金融基本統計量
表4.4金融期貨報酬率之VaR
表4.5金融回朔測試表格;表4.6電子基本統計量
表4.7電子期貨報酬率之VaR
表4.8電子回朔測試表格;表4.9大型台指基本統計量
表4.10大型台指期貨報酬率之VaR
表4.11大型台指回朔測試表格;表4.12小型台指基本統計量
表4.13小型台指期貨報酬率之VaR
表4.14小型台指回朔測試表格;第五章 結論與建議;5.1 結論;5.2 建議 ; 謝謝大家、主任
以及
劉老師尚銘這些日子來的
辛苦指導
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