第6专题点估计的优良性.pptVIP

点估计的优良性;点估计的优良性;一、无偏性 定义1;;;由以上例题可以看出，无偏估计可以不唯一，需要引进新的评价标准，常用的有有效性。;二、有效性与有效估计量 无偏性只是估计量的一个评价标准，当无偏估计不惟一时，我们应当考虑另外的评价标准，有效性就是其中一个。 定义2 设总体 服从某种分布 ， 为未知参数， 是来自总体 的样本，若 与 都是 的无偏估计，且对一切 ，都有 ，则称 比 有效。也就是说，在 的无偏估计中，方差越小越有效。; 一个参数的无偏估计的方差可不可以任意少，或者说是否有一个下界？为了回答该问题，我们需要对总体的分布做一些假设。 正则性条件：设总体 的概率密度函数为 ，其中参数 未知， 关于 可导，且 的取值与 的非零区域无关，即 与 无关。 是来自总体 的样本。为了将问题一般化，我们考虑 的函数 的无偏估计量 的方差，其中 关于 可导。 ;（**）式称为 Rao-Cramer不等式。（劳-克拉美） 该不等式给出了参数的无偏估计的方差下界，同时说明参数的无偏估计的方差不可能无限小。;定义3 如果 的无偏估计 达到了罗-克拉美不等式的下界，即 则称T为 的有效估计量。 其实，罗-克拉美不等式所规定的下界不是整个无偏估计的下界，而是无偏估计类中的一个子集-----正规无偏估计类的方差下限。 定义4 设T为 的一个无偏估计量，称 为T的有效率。 ;信息量 的另一种表示法。 性质 ;例题讲解 P74-75;定理3 设总体 的概率函数或概率密度函数 关于 可导，其中 为未知参数，且 与 无关， 是来自总体 的样本。如果 其中 与 只与 有关。则 为 的无偏有效估计量。;例题 P76-77;三、相合估计（一致估计） 我们不仅希望一个估计???是无偏的，且具有较小的方差，还希望当样本容量n无限增大时，估计量能在某种意义下收敛于被估计的参数值，这就是所谓的相合性（或一致性）的要求。 定义5 设 是未知参数 的估计序列，如果 依概率收敛于 ，即对任意 ，有 则称 是 的相合估计或一致估计。 ; 相合性是对估计量的一个基本要求。一个相合估计量意味着，只要样本容量n足够大，就可以保证估计误差达到任意给定的精度。如果一个估计量不是相合估计，则它就不是一个好的估计量，在应用中往往不予考虑。 定理4 设 是 的一个无偏估计，若 且 则 是 的相合估计。;四、充分统计量 统计推断都是从样本出发，在具体的推断过程中，都是通过统计量 ，来进行的。通俗地讲，统计量 是对样本 的一个“加工”或压缩（其维数由n降为k），其目的是为了“去粗取精”，使之形式更加简单，使用更加方便。 例如，样本均值与样本方差 ， ， ；这是经常用到的统计量，是一个2维向量，而通常样本容量n要大得多。自然要问，通过压缩或降维以后的统计量 来推断总体与通过原有样本X来推断总体，其效果是否一样？即是否会损失有用的信息？如果效果一样，信息未受到任何损失，则该统计量就称为充分统计量。充分统计量是Fisher于1922年提出来的，这是统计学中非常重要的概念，