第四6节多元正态分布.pptVIP

一、密度函数与特征函数;1. 多元正态分布密度函数的向量形式;简记为;由于矩阵B是正定对称阵，因而存在非奇异矩阵L使得;因此;3. 多元正态分布函数的特征函数;作线性变换;4. 多元正态分布的推广形式;令k??,;退化正态分布（奇异正态分布）;证明：;证明：;二、独立性;即;证明：;因此，由p233性质6可知，充分性成立.;三、线性变换;证明：;充分性：;说明：; 定理4.6.7表明，服从正态分布随机向量在线性变换下仍然服从正态分布，这个性质简称为正态变量的线性变换不变性.;证明：;说明：;四、条件分布;其条件方差为;又因为;同时由于线性变化为;所以，条件密度函数为; 所以，条件概率密度为正态分布，其数学期望与方差分别为：;作 业