对于非平稳时间序列yt，假定经过d次差分之后可表达为一 ….docVIP

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2017-04-20 发布于天津
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对于非平稳时间序列yt，假定经过d次差分之后可表达为一 ….doc

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自相关函数以上介绍了随机过程的几种模型实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一种模型而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具自相关函数定义在给出自相关函数定义之前先介绍自协方差函数概念由第一节知随机过程中的每一个元素都是随机变量对于平稳的随机过程其期望为常数用表示即随机过程的取值将以为中心上下变动平稳随机过程的方差也是一个常量用来度量随机过程取值对其均值的离散程度相隔期的两个随机变量与的协方差即滞后期的自协方差定义为自协方差序列称为随机过程的自协方差函数当时自相关系数定义

PAGE 2 PAGE 18 自相关函数以上介绍了随机过程的几种模型。实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一种模型，而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具。 1. 自相关函数定义在给出自相关函数定义之前先介绍自协方差函数概念。由第一节知随机过程{xt}中的每一个元素xt，t = 1, 2, … 都是随机变量。对于平稳的随机过程，其期望为常数，用 ? 表示，即 E(x t) = ?, t = 1, 2, … (2.25) 随机过程的取值