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§1.3.3 二维随机变量函数的分布
已知 随机变量( X ,Y )的分布及
二元函数g(x, y)
求 Z = g( X ,Y )的分布
一、离散型二维随机向量的函数的分布
例? 设二维随机向量( X,Y )的概率分布为
pij X -1 1 2
Y
-1 1 4 1 6 1 8
0 1 4 1 8 112
求X + Y, X - Y, XY,Y X 的概率分布
解 根据( X,Y )的联合分布可得如下表格：
P 1 4 1 4 1 6 1 8 1 8 1 12
( X,Y ) (-1,-1) (-1,0)(1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0)
X +Y -2 -1 0 1 1 2
X -Y 0 -1 2 1 3 2
X Y 1 0 -1 0 -2 0
Y / X 1 0 -1 0 -1/2 0
故得
X+Y -2 -1 0 1 2
P 1 4 1 4 1 6 1 4 1 12
X - Y -1 0 1 2 3
P 1 4 1 4 1 8 1 4 1 8
X Y -2 -1 0 1
P 1 8 1 6 1124 1 4
Y /X -1 -1/2 0 1
P 1 6 1 8 1124 1 4
具有可加性的两个离散型分布
q 设 X ~B (n1, p), Y ~B (n2, p), 且独立，
则 X + Y ~ B ( n1+n2, p)
q 设 X ~ P (λ1), Y ~ P (λ2), 且独立，
则 X + Y ~ P(λ1+ λ2)
二、二维连续型随机变量函数的分布
问题 已知二维随机变量( X ,Y )的密度
函数， g(x,y)为已知的二元函数，
求 Z= g( X ,Y ) 的密度函数
方法
从求Z 的分布函数出发,将有关Z 的
事件转化为有关( X ,Y )的事件
(1)和的分布：Z = X + Y
设( X ,Y )的联合密度函数为 p (x,y), 则
+￥
p (z) = p(x,z - x)dx -￥z+￥ (1)
Z ò-￥
或
+￥
pZ (z) = p(z - y, y)dy
ò-￥ -￥z+￥ (2)
特别地，若X ,Y 相互独立，则
+￥ 记作
pZ (z) = pX (x)pY (z - x)dx = p (z)*p (z)
ò-￥ X Y
或
+￥ 记作
pZ (z) = pX (z - y)pY (y)dy = p (z)*p (z)
ò-￥ X Y
称之为函数 p X ( z) 与 p Y ( z)的卷积
例 设随机变数ξ，η独立，同服从λ = 1的指数
分布，求ξ +η的密度函数。
解：ξ +η的密度函数为
+￥
pξ +η ( y) = pξ (x)pη ( y - x)dx
ò-￥
y
= e-xe-( y-x)dx = ye-y , y 0
ò0
正态随机变量的结论
2 2
q 若X ,Y 相互独立, X ~ N(μ1,σ1 ),Y ~ N(μ2,σ2 )
2 2
则 X +Y ~ N(μ1 + μ2 ,σ1 +σ 2 )
推广
q 若 X 1, X 2 ,L, X n 相互独立,
2
X i ~ N(μi ,σ i ), i = 1,2,L,n
n n n
则
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