长信利息收益基金2004年年度报告正文-长信基金.doc

PAGE  PAGE 26 地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 电话：021 客服电话：021webpage： HYPERLINK  邮编：200122 长信利息收益基金2004年年度报告正文 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _To一、基金简介  PAGEREF _To\h 3  HYPERLINK \l _To二、主要财务指标和基金净值表现  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To三、管理人报告  PAGEREF _To\h 6  HYPERLINK \l _To四、托管人报告  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To五、审计报告  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To六、财务会计报告  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To七、投资组合报告  PAGEREF _To\h 24  HYPERLINK \l _To八、基金份额持有人  PAGEREF _To\h 26  HYPERLINK \l _To九、开放式基金份额变动  PAGEREF _To\h 26  HYPERLINK \l _To十、重大事件揭示  PAGEREF _To\h 26  HYPERLINK \l _To十一、备查文件目录  PAGEREF _To\h 27  一、基金简介 基金有关资料 基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称：长信利息收益基金 基金代码：519999 基金合同生效日：2004年03月19日 首次募集规模：7,042,630,886.94份 报告期末基金份额总额：3,225,122,164.62份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。 投资策略： 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准：一年期存款税后利息率 风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基金。 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 邮政编码：200122 法定代表人：田丹 信息披露负责人：曾彤 联系电话：021传真：021电子邮箱