金融计量学大作业参考.doc

PAGE 32 PAGE 35 广西科技大学 （筹） 《金融计量经济学》 院 别 财经学院 专 业 金融学 班 级 金融102 小组成员的任务分配： 1.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整），题目一的案例分析，题目一的总结和建议，查找题目二的数据来源，作业的排版。 2.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整）。 3.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整），查找题目一的数据来源，模型的提出。 4.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验、平稳性检验、ARMA模型、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应、协整），题目二的案例分析，查找题目二的数据来源，题目二的总结和建议，作业的排版。 目录 一、影响恩格尔系数的因素分析 （一）案例分析 …………………………………………………… 4 （二）模型的提出 ………………………………………………… 5 （三）数据的来源 ………………………………………………… 7 （四）建模与分析 ………………………………………………… 7 1、相关性检验 …………………………………………………… 7 2、建立古典线性回归方程 ……………………………………… 8 3、残差项检验 ………………………………………………… 9 （五）总结和建议 …………………………………………… 11 二、关于汇率市场相互影响的分析 （一）案例分析…………………………………………………… 13 （二）模型的提出………………………………………………… 13 （三）数据的来源………………………………………………… 16 （四）建模与分析……………………??………………………… 20 1、平稳性检验……………………………………………………………… 20 2、ARMA模型…………………………………………………………………… 24 3、VAR模型………………………………………………………………………26 4、格兰杰因果检验…………………………………………………………… 29 5、脉冲响应………………………………………………………………………30 6、协整……………………………………………………………………… 30 （五）总结和建议…………………………………………… 33 一、影响恩格尔系数的因素分析 （一）案例分析 2011年，城镇居民家庭恩格尔系数分别为36.3%和40.4%。此前国家统计局发布的数据显示，我国恩格尔总体下降的格局没有改变，但降幅在逐步缩小。同时，部分年份出现反弹，如2008年明显高于2007年。相对于2010年，2011年城镇家庭恩格尔系数35.7%上升0.6个百分点，出现反弹。 恩格尔系数是反映食品支出占家庭支出的比重，随着家庭和个人收入的提高，收入中用于食品方面的支出比例将逐步缩小。根据联合国粮农组织的标准划分，恩格尔系数在60%以上为贫穷，50%-59%为温饱，40%-49%为小康，30%-39%为富裕，30%以下为最富裕。从国外来看，美国自1980年以来，恩格尔系数平均为16.45%,日本1990年以来平均为24.12%。 关键词：恩格尔系数，食品支出，家庭支出，家庭和个人收入 研究主题：从我国的角度分析恩格尔系数的影响因素，初步考虑影响因素为国民生产总值（GDP）、人均可支配收入（PCDI）、消费者物价指数(CPI)、食品工业出厂价格指数(FPPI)。 数据类型：年统计数据 数据频度：年 起止时间：1990年—2010年 主要研究方法：古典线性回归模型 （二）模型的提出 1﹑国内生产总值（GDP） 国内生产总值是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现，还可以反映一国的国力与财富，代表着一国的经济增长。经济增长人民的生活水平总体提高，居民不再为解决温饱问题担忧，而更多的是考