银行业初级资格考试-风险管理上测试答案.docx

测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。?√ A??按风险事故 B??按损失结果 C??按风险发生的范围 D??按诱发风险的原因 正确答案：?D 2. 按照《巴塞尔协议》的规定，法律风险是一种特殊的( )。?√ A??信用风险 B??政策风险 C??操作风险 D??市场风险 正确答案：?C 3. 下列经济资本、会计资本、监管资本关系的描述中，正确的是( )。?√ A??会计资本的数量应该不小于经济资本的数量 B??会计资本不和风险直接挂钩，经济资本取决于商业银行实际风险水平，所以两者之间无关 C??经济资本呈现出逐渐向监管资本靠拢的趋势 D??会计资本即监管资本 正确答案：?A 4. 若随机变量z服从标准正态分布，该分布的均值和方差分别为( )?√ A??1,0 B??0,1, C??2,4 D??4,2 正确答案：?B 5. 假设商业银行2008年度税后净利润500亿元，预期损失200亿元，非预期损失1 000亿元，则其整体经风险调整的收益率是( )。?√ A??0.3 B??0.5 C??0.625 D??0.2 正确答案：?A 6. 为确保商业银行内部控制主要目标的实现，商业银行在完善内部控制体系的过程中，应包括五个方面的要素，( )不包括在内。?√ A??风险识别与评估 B??信息交流与反馈 C??内部控制环境 D??股东大会的召开 正确答案：?D 7. ( )在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。?√ A??知识 B??风险管理理念 C??制度 D??风险管理模型 正确答案：?B 8. 商业银行流动性辅助监管指标中的存贷款比例是指( )。?√ A??各项存款余额／各项贷款余额×100% B??各项贷款余额／各项存款余额×100% C??各项贷款余额／各项权益余额×100% D??各项存款余额／各项权益余额×100% 正确答案：?B 9. 较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )?√ A??专家判断法 B??统计模型法 C??信用评分法 D??信用风险模型 正确答案：?A 10. 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。?√ A??5Cs系统 B??4 Cs系统 C??5 Ps系统 D??CAMEL分析系统 正确答案：?C 11. 信用评分模型的关键在于( )。?√ A??辨别分析技术的运用 B??借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C??借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D??单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定 正确答案：?C 12. 信用评分模型对法人客户可观察到的变量包括()?√ A??年龄 B??职业 C??居住地 D??财务比率 正确答案：?D 13. 国家风险的比例指标是( )?√ A??国民收入 B??财政赤字 C??国际收支 D??外债总额与国民生产总值之比 正确答案：?D 14. 专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是( )?√ A??声誉 B??经济周期 C??宏观经济政策 D??利率水平 正确答案：?A 15. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。?√ A??Credit Metrics模型 B??Credit Portfolio View模型 C??Credit Monitor模型 D??Credit Risk模型 正确答案：?C