第2章节随机信号分析.ppt

第二章 随机信号分析 Analysis for Random Signal 2.1 概率、随机变量、概率分布 Probability, stochastic variable , probability distribution 2.2 随机变量的数字特征 Digital stencil of stochastic variable 2.3 随机过程及统计特性 Random processes and statistical stencil 2.4 高斯过程和白噪声 Gaussian Processes and White noise 2.5 平稳随机过程通过线性系统 Stationery random processes across linear system 2.6 窄带随机过程 Narrowband random processes 2.1 概率、随机变量、概率分布 Probability, stochastic variable , probability distribute 一.概率（Probability) 随机事件概率性质： （1） P(A)≥0 （2） 0≤P(A)≤1 （3) 事件A和B P(A+B) 表示事件A或B至少有一发生概率 P(AB) 表示事件A和B同时发生概率（联合概率） P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) 上一页 （4）条件概率 (Conditional Probability) 一个事件出现条件下，另一事件发生的概率 即 P(B/A) 表示A发生时，B发生的概率 P(A/B) 表示B发生时，A发生的概率 P(AB)=P(A)·P(B/A)=P(B)·P(A/B) （5）统计独立性 (Statistical independent) P(AB)=P(A)P(B) F(x)的性质 ( Properties of F(x) ) 2、概率密度函数 (PDF :Probability density function) 一、数学期望(Mean) 2、连续随机变量 2.2 随机变量的数字特征 Digital stencil of stochastic variable 1、离散随机变量 3、数学期望的性质(Properties of mean) 二、方差 (Variance) 三、协方差和相关系数 1、协方差 (Covariance) 2、相关系数（归一化协方差）(Correlation coefficient) 相关系数性质 （The properties of correlation coefficient ） 四、几种典型的概率分布 (Several representative probability distribution) 例如：正弦波振荡源所产生的振荡波形的初始相位是在（0，2π）上均匀分布的随机变量。 1、均匀分布 (Uniform Distribution) 若 X在 (a,b) 区间服从均匀分布，其概率密度为 2. 高斯分布 (Gaussian Distribution) 3.瑞利分布 (Rayleigh distribution) 一、随机过程(Random processes) 概念 2.3 随机过程及统计特性 Random processes and statistical properties 定义2: 随机过程就是依赖于时间参数的一族随机 变量. 定义1: 随机过程就是一个全部可能实现构成的总体，每个实现都是一个确定时间函数，而随机性就表现在出现哪一个实现是不确定的. ⑤ 这些特性是否随时间变化？ 二、随机过程的统计描述 (Statistical descriptive of random processes) 任何随机过程总是由具有某种统计性质的物理 因素所支配，这些物理因素的统计特性必然