第3章节多元回归模型.ppt

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model;i=1,2…,n;总体回归函数：描述在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的条件均值。;总体回归模型的矩阵表示（了解）;样本回归函数与样本回归模型;样本回归函数的矩阵表示（了解）;二、多元线性回归模型的基本假设（主要归纳如下四方面）;§3.2 多元线性回归模型的估计 ;1、普通最小二乘估计;已知;正规方程组的矩阵形式（了解）;在满足基本假设的情况下，多元线性模型结构参数?的普通最小二乘估计、最大或然估计及矩估计具有线性性、无偏性、有效性。 同时，随着样本容量增加，参数估计量具有渐近无偏性、渐近有效性、一致性。;1、最小样本容量;2、满足基本要求的样本容量 ;地区城镇居民消费模型;数据;变量间关系;变量间关系;OLS估计;OLS估计结果;§3.3 多元线性回归模型的统计检验 Statistical Test of Multiple Linear Regression Model ;; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ; 3、赤池信息准则和施瓦茨准则;地区城镇居民消费模型（k=2）;地区城镇居民消费模型（k=1）;二、方程的显著性检验(F检验)Testing the Overall Significance of a Multiple Regression (the F test); 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 在多元模型中，即检验模型中的参数?j是否显著不为0。; 在原假设H0成立的条件下，统计量 ;关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ;方程的总体线性关系显著不等于每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。 必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。 这一检验是由对变量的 t 检验完成的。;t检验;参数的置信区间;如何才能缩小置信区间？ ;§3.5 回归模型的其他函数形式 ;说 明;一、模型的类型与变换 ;2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 ;3、复杂函数模型与级数展开法（了解） ;二、可化为线性的非线性回归实例 （结合EVIEWS演示）; 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: ;X：人均消费 X1：人均食品消??? GP：居民消费价格指数 FP：居民食品消费价格指数 Q：人均食品消费（90年价） P0：居民消费价格缩减指数（1990=100） P1：居民食品消费价格缩减指数（1990=100）;按（***）式估计;按（****）式估计