第三章节多变量回归解析(计量经济学南开大学).pptVIP

第三章 多变量回归分析; ;无多重共线性，即Xi (i = 2,3, …,k )之间不存在线性关系：; 根据残差的平方和最小化的原理，解出参数的估计量。;如果直接用矩阵微分，则;四、OLS估计量 的性质：;第三节 拟合优度检验： 一、判定系数R2：;二、校正的R2 ： 由R2的计算式可看出， R2 随解释变量的增加而可能提高（不可能降低）：;三、R2 与 的性质;检验步骤：;;第五节 解释变量的选择 在回归模型中的解释变量，除非由明确的理论指导或其他原因，在选择上具有一定的主观性，如何正确选择解释变量是非常重要的。 一、解释变量的边际贡献分析 在建立回归模型时，假定我们顺序引入变量。在建立了Y与X2的回归模型，并进行回归分析后，再加入X2。考虑加入的变量X2是否有贡献：能否再加入后显著提高回归的解释程度ESS或决定系数R2。ESS提高的量称??变量X2的边际贡献。 决定一个变量是否引入回归模型，就要先研究它的边际贡献，以正确地建立模型。如果变量的边际贡献较小，说明改变量没有必要加入模型。 分析变量的编辑贡献，可以使用方差分析表为工具，根据变量引入前、后的RSS的变化量及其显著性检验（扣除原来引入模型的解释变量的贡献），确定该变量的边际贡献是否显著