数学系本科毕业论文开题报告岳城如.docVIP

本科生毕业论文开题报告表 PAGE  PAGE 5 本科生毕业论文开题报告表 上 海 财 经 大 学 本 科 生 毕 业 论 文 开 题 报 告 表 姓 名： 岳城如 学 号： 2009119816 专 业： 信息与计算科学 院、 系： 应用数学系 指导教师： 王燕军 2013 年 1月 3 日填写  论文题目CVaR模型与Robust模型之间的关系研究论文选题意义CVaR模型与Robust模型现已成为银行金融、经济、物流等领域应用十分广泛的理论基础模型，对于优化问题的研究有着重要意义和价值。 从Rockfellar和Uryasev等人最先对CVaR模型进行定义和研究开始，不计其数的学者对其性质和实际应用等不同方面进行了更为细致的研究，以期挖掘出更为有价值的规律，为金融产品设计等领域的发展创造更多的条件。Robust模型也在投资组合及企业物流管理等领域占据十分重要的地位，作为普遍应用的优化模型，在含不确定参数线性优化问题中有着自己的一席之地。 但是，对于CVaR模型和Robust模型的关系，几乎没有学者进行更为深入的研究，没有从理论证明和实际数据验证中给出两个模型在某些特定条件下的联系和共同点。然而研究出两者的相互联系有助于理解两个模型在不同情形下的优劣和适用范围，有助于人们在金融市场更准确、更便利地选择基础模型设计、开发新产品。 在CVaR模型和Robust模型的关系的分析中，我们将证明CVaR在置信度α∈(0,1)时，满足CVaRα(X)=supX 。即在置信度α趋向于1时，CVaR和Robust二者等价；同时在理论基础上，应用Matlab等数学软件，选取多组随机数，对线性规划问题分别进行置信度α趋向于1时的CVaR模型和Robust模型方法的检验，以验证结论成立。 研究内容范围一．优化问题范围的确定 对于最初的有n个变量的经典优化问题：对于任意的向量x∈S，S是Rn的子集,有： min c0(x) s.t. ci(x)≤0 (i=1,2,…,m) （1.1） 其中，ci是S→R上的函数；x=(x1,x2,…,xm). 当我们加入一个不确定参数w时，问题转化为：对于某个特定集合Ω中元素w,有： : ω→ci(x,ω) i=0,1,…,m （1.2） 对于此类优化问题的求解，已有学者采取多种方法进行研究。为了研究CvaR模型和Robust模型的关系问题，我们只着眼于最坏情况的分析，即：对于所有的x∈S, min （1.3） s.t. i=1,2,...,m. 二.不确定性优化问题的一般方法。 1.将ci(x)换成含随机变量的函数（i=1,2,...,m.），定义→(?∞,∞]，用来定量损失的风险。之后用函数来替换，并求解问题：对所有的x∈S, min s.t.≤0 (i=1,2,…,m) 2.风险的一致性方法： 一个函数→(?∞,∞]被称为推广的风险的一致性方法，只要满足以下要求： 对于所有的常数C成立； 对于任意的(0,1)，有成立（凸性）； 当时，有；（单调性） 当→0，且有时，有成立；（封闭性） 对于任意的(0,1)，有成立。 3.最坏情况的分析方法 由以上定义可给出与（1.3）问题相对应的分析：用来代替中的风险评估，有，其中X（几乎可以确定）没有一个有限上界。 4．风险值和有条件的风险值： （1）对于累积的分布函数，含有随机变量X和一个置信度α∈(0,1)，那么定义风险值以及α分位数的是相等的： 则定义有条件的风险值CVaRα(X)： CVaRα(X)=X在其上α分位点的条件分布的期望值。 则知，始终成立CVaRα(X)VaRα(X) （2）也有学者给出二者关系如下 . 等。 5．定理：对任意的α∈(0,1)，函数= 是基本意义上的一致性风险方法。 对于任意的X ，CVaRα(X)在α∈(0,1)上连续，且有： 成立。 三．Robust模型理论基础 1.定义Robust可行集为： 2.Robust线性优化问题： min s.t.Ax≤b . 其中代表不确定矩阵A的第i行，且有。那么当且仅当. 应用SOCP求解，可知Robust模型等价于求解supX. 四．研究核心及方法 1.运用数学基础理论知识