计量经济学9-2模型总体设定.pptVIP

§9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 ;一、问题的提出及其重要性;1、模型总体设定;总体模型设定(以单方程模型为例) 直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集;总体模型设定(以单方程模型为例) 模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。 最终得到待估总体模型。;模型总体设定的依据 实际应用研究中的研究目的导向 经典模型的先验理论导向 时间序列模型的数据关系导向 正在发展的关系论导向;二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 ;1．总体模型设定的“研究目的导向”及其问题 ;错例1：在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的博士论文中，建立了如下模型： ;错例2：在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响的博士论文中，建立了如下模型：;错例3：在一篇研究我国财政支农支出（CZZN）对城乡收入差距（SRCJ）影响的硕士论文中，利用1978—2006年数据，估计得到如下模型：;错例4：在《经济研究》一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：;2．总体回归模型设定的“一般性”原则 ;“一般性”是“唯一性”原则的自然要求。 作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。 它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。 从一般到简单。;3、“从一般到简单”建模思路的解释 ;经济学解释 总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。 如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。 “其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。;统计学解释 针对“源生性”随机扰动项的Gauss-Markov假设和正态性假设才能被满足。 进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。;4．什么情况下可以不遵循“一般性”原则？ ;三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 ;1、总体模型设定的“先验理论导向”及其问题 ;正统经济学理论导向存在的问题： 第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是“理性”的，也不是“最优”的。 第二，正统经济学理论强调“简单”，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。;先验理论导向的模型总体设定存在的问题： 对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。 模型具有结构关系不变性。 破坏了模型随机扰动项的“源生性”，随机扰动项可能违背Gauss-Markov假设和正态性假设。;错例1：在《经济研究》的一篇实证研究我国货币—产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货币的M1和表示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。 所依据的是经典的货币需求理论。 问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以此作为描述货币—产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？;错例2：在《经济研究》一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型。 显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。 问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？;2、总体回归模型设定的“现实性”的原则 ;经济学理论在模型设定中的作用： 描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分析现实经济世界的动力学关系； 简洁的经济学理论至少揭示了“一般”经济系统中的一部分经济关系。 经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用于模型总体设定。;四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 ;1、总体模型设定的“数据关系导向”及其问题 ;对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向的主要内容； 在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据关系导向中时间序列分析的主要目标。 带来的新的问题是，计量分析的理论基础——产生时间序列数据的动力学过程或总体界定