刘晔《财政学》ch2.pptVIP

Chapter 2;Positive Analysis VS Normative Analysis 主要内容： 1.理论的作用 2.因果性与相关性 3.实验研究 4.观察研究 5.准实验研究（自然实验） ; 实证分析工具是指进行经济实证分析的工具和方法。一般的实证分析工具有理论（实证）分析theoretical analysis 和经验（实证）分析empirical analysis ，经验实证分析又包括实验研究、观察研究（经济计量分析）和准实验研究等 ;一. 理论的作用 （P19）The Role of Theory; 一般来说，理论不能准确地预测实际经济影响只有经验研究——以观察和实验而不是以理论为基础的分析——才能告诉我们实际情况是怎样的。 可见，经济理论有两个主要作用：一是认识到被我们忽视的领域，二是产生假说，其有效性可通过实证研究来评判。 ;二.因果性与相关性Causation vs. Correlation;（3）对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以忽略。该条件要求，在把X归于原因之前，就把Y的其他影响因素（称之为因素Z)剔除。 例子P21 X—职工培训计划； Y—工资增加 处理组（Treatment group） 控制组（ Control group ） Z——士气（进取心） 需要注意：变量之间存在相关关系，但不一定是因果关系。两个变量相关并不能证明一个变量就是另一个变量的原因。 ;三.实验研究P21Experimental Studies;;（1）实验研究的步骤 首先，收集被分成处理组或控制组之前的特征数据，然后比较分派后的平均值，以确认两组间没有多大差异；其次，不仅预期两组观测到的特征大体相同，而且还预期他们的未观测到的特征也大体相同；最后，在处理组的人参加了该计划之后比较两组的结果。 ; （2）实验研究的缺陷 经济学家难以进行可控实验研究 (补充) 有些因素不可控制 道德问题 Ethical issues 技术问题Technical problems—人行为影响 反应偏差 Response bias 有限的持续时间影响实验 实验“黑箱”一面，结果在推广上需要谨慎;四.观察研究Observational Studies; 计量经济学（Econometrics）通过对经济数据进行统计分析来估计因果关系。让其他因素不变而用回归分析来估计两变量间的关系。 （1）观察研究的工具 Regression analysis 回归线——截距与斜率 标准误差——Standard error 统计显著性 ;Conducting an Observational Study; 回归分析的数据类型（P25）： 1.横截面数据Cross-sectional data：在某个时点上多个个体情况的数据 2.时间序列数据Time-series data：单一个体在不同时点上的情况。 3.面板数据Panel data：综合了横截面数据和时间序列数据的特征，面板数据包含了多个个体在不同时点上的情况。 在财政领域做实证研究时，面板数据具有独一无二的优势; （2）观察研究的缺陷 Data collected in non-experimental setting 由于观察研究依靠在非实验环境中收集来的数据，所以就难以确保控制组形成有效的反事实条件。 Specification issues 模型设定问题 因此，外部因素的可能影响使其难以估计因果关系，观察研究的结果必须予以小心解释。;五.准实验研究Quasi-Experimental Studies;准实验研究成功的关键是保证处理组的分派是随机的。准实验的研究方法有：双重差异分析、工具变量分析以及回归间断分析等 双重差异分析 （ Difference-in-difference analysis） 例（Dee,1999） 工具变量分析 （Instrumental Variables analysis） 例（Hoxby,2000） 回归间断分析 （Regression-Discontinuity analysis）