罗攀： 金融风险及其管理系统-中华讲师网.pptx

金融风险及其管理系统;货币运行;公 司 金 融;美国分类: 存款机构:商业银行 储蓄机构(储蓄贷款协会\储蓄银行\信用联盟) 非存款机构:保险公司(寿险\财产意外险) 投资银行或证券公司 投资公司(共同基金\单位信托投资公司) 财务公司 中国分类: 银行:商业银行;住房储蓄银行;政策性银行 非银行金融机构:信托投资公司\国际信托投资公司; 证券公司;金融租赁公司;信用合作社; 企业集团财务公司;保险公司 金融学的微观层面: 金融中介学;金融产品 研发; 第一部分 金融风险：内涵与外延 第一章 风险与金融风险 第一节：风险及其要素 第二节：金融风险及其要素 第二章 金融风险的类型及表现 第一节：信用风险 第二节：市场风险 第三节：其他风险 第二部分 金融风险：管理系统 第三章 金融风险管理的组织系统 第一节：公司管理组织结构下的风险管理结构 第二节：公司不同层面的风险管理结构 第四章 金融风险管理的内控系统 第一节：内部控制及其要素 第二节：从内部控制到全面风险管理;第五章 金融风险管理的战略系统 第一节：金融风险管理的目标 第二节：金融风险管理的策略 第三节：金融风险管理的原则与指导思想 第四节：金融风险管理的政策措施 第五节：风险资本及其限额 第六节：金融风险管理的程序 第六章 金融风险管理的核心程序 第一节：信用风险的测量 第二节：市场风险的测量 第三节：流动性风险的测量 第四节：操作风险的测量 第七章 金融风险管理的信息系统 第一节：信息系统的应用结构 第二节：信息系统的数据结构 第三节：信息系统的技术结构;第一部分 金融风险：内涵与外延第一章 风险与金融风险;第一章 风险与金融风险;第一章 风险与金融风险;第一章 风险与金融风险;第一章 风险与金融风险; 中国银行业监督管理委员会于2004年12月25日正式发布,2005年2月1日施行的《商业银行内部控制评价试行办法》的第三章 “评价???容”的第二节 “风险识别与评估”中，在第十七条“ 经营管理活动风险识别与评估”中认为商业银行的主要风险是： 信用风险 市场风险（含利率风险） 操作风险 国家和转移风险 流动性风险 法律风险 声誉风险;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;中国银监会在 2006年10月25日发布的《商业银 行合规风险管理指引》中，提出了合规风险 (Compliance Risk)的概念。 “本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。” 此处的法律、规则和准则，包括适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。 合规风险在绝大多数情况下发端于银行的制度决策层面和各级管理人员身上，往往带有制度缺陷和上层色彩。;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第二章 金融风险的类型及表现;第三节 其他风险 五.声誉风险 1. 声誉风险的涵义： 是指有关主体因受公众的负面评价，而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况，从而蒙受相应经济损失的可能性。 2. 声誉风险的分析 公众负面评价或来自于有关主体的操作失误或违犯有关法律法规，或起因于有关主体外部的恶意中伤而产生的误导。;第三节 其他风险 六.系统风险 1.系统风险的涵义： 是指有关金融机构从事金融活动或交易所在的整个系统（机构系统或市场系统）因外部性因素的冲击或内部性因素的牵连而发生剧烈波动、危机或瘫痪，使单个金融机构不能幸免，从而蒙受经济损失的可能性。 2.系统风险的分析 本国政府政策、法律或法规发生变化 本国出现经济危机或金融危机 本国个别银行或其他金融机构违约或破产产生多米诺骨牌效应和连锁反应 外国的经济危机或金融危机向本国传递;补充：