浅谈我国商业银行信用风险的管理.docVIP

PAGE  PAGE 5 浅谈我国商业银行信用风险的管理 　　摘 要：信用风险是一种非常古老的风险形式，自银行业出现以来，它就一直困扰着银行业的发展，哪怕是时至今日，它也是现代银行所面临的重大危机之一，严重时甚至会引发银行的破产倒闭。本文主要分析了我国商业银行信用风险管理的现状，剖析其中存在的问题，并针对这些问题提出了相应的解决措施。 　　关键词：商业银行；信用风险；金融市场；金融工具 　　信用风险是商业银行面临的所有风险中最重要的风险之一，从我国目前商业银行信用风险的现状来看，整体状况令人堪忧。尽管近年来，我国商业银行已经普遍重视信用风险的管理，但信用风险管理的现状并不容乐观。信用风险管理是商业银行经营管理的重要内容，降低信用风险是提升商业银行综合竞争能力的重要保证。研究我国商业银行的信用风险管理，不仅是商业银行进行内部管理的自主行为，也是商业银行防范信用风险导致银行信用体系崩溃，引发货币危机和金融危机的需要。 　　一、信用风险 　　风险是一个在市场经济中被广泛提及的词汇，它包括两个非常重要的因素，损失和不确定性。在市场经济中，大多数人都是厌恶风险的，但却希望自身利益最大化。然而风险和收益两者呈正相关的关系，高风险伴随高收益，低风险伴随低收益，所以正确面对风险、评估风险、想办法规避风险是每一个决策者都要考虑的问题。 　　信用随着金融的产生而发展，它无处不在，现代市场经济更是信用经济。随着信用关系的不断发展，交易范围的不断扩大，交易时间的不断延长，这些都给交易双方带来了更大的风险性，此即信用风险。 　　在现代市场经济中，只要存在信用关系，就不得不面对信用风险。人们期望很好的利用信用关系促进交易而尽量降低信用风险，那么加强信用风险管理就成为必然的选择。 　　商业银行的信用风险管理是对银行经营中的信用风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上有效的控制和处置风险，以最小的成本将信用风险导致的各种不利后果降低到最低限度。 　　二、导致信用风险的主要因素 　　1.银行业的竞争越来越激烈 　　众多股份制银行、中小型商业银行异军突起，由于经营方式灵活，更能满足客户多样化、差异化、个性化的金融需求，股份制银行、中小型商业银行已经占据相当大的金融市场份额，金融企业之间的竞争越来越激烈，为了增加业务量，一些商业银行可能会选择高风险行业进行放贷，潜在中增加了商业银行的信用风险。 　　2.金融市场的壁垒越来越低 　　金融市场已不像过去那般神秘莫测，进入门槛也在逐渐降低，众多中小型企业具备一定资格后可以直接进入金融市场进行融资，而这些企业的资质和信用等级却参差不齐，给商业银行的经营带来不小的风险。 　　3.新型金融工具的诞生 　　金融创新是个世界趋势，新型的金融工具也在不断地被开发出来，一方面满足了人们多样化的金融需求，另一方面也给银行业带来相当大的风险，尤其具有杠杆作用的金融衍生工具，风险更大，甚至不可估量。 　　三、我国商业银行信用风险管理存在的问题 　　虽然目前我国已经建立起商业银行信用风险管理体系，也有针对信用风险的管理措施，但还有很多不完善的地方。主要表现在： 　　1.风险管理体制机制与国际同业有较大差距 　　信用风险管理是整个商业银行经营管理过程中非常重要的一环，需要建立长效机制，但我国商业银行的风险管理模式比较分散，各自为政，各行其是，用人机制不够灵活，高端专业人才非常稀少，监督制约环节薄弱，信息系统也比较分散，也就是说我国商业银行信用风险管理的体制机制还不够健全，与国际同业还存在较大的差距。 　　2.信用风险计量不准确 　　要进行信用风险管理，首先得准确计量信用风险的大小。而我国的信用评价体系还很不完整，在不完整的资料基础上就不可能建立起准确无误的信用风险模型，通过模型分析得出的结论也只能是具有一些参考价值而已。 　　3.商业银行的资本充足率偏低 　　资本充足率是保证金融机构正常运营和发展所必需的资本比率，它是一个银行的资本总额对其加权风险资产的比率。各国金融监管当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是保证银行可以化解吸收一定量的风险，监测银行抵御风险的能力。历年来的数据表明我国商业银行的资本充足率偏低，抵御风险的能力较弱。 　　4.商业银行的不良贷款率较高 　　商业银行根据风险程度将贷款划分为五类：正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款，其中次级贷款、可疑贷款和损失贷款被称为不良贷款，历年来的数据表明我国商业银行的资产质量较差，不良贷款率较高。 　　5.银行业市场份额集中度偏高，导致信用风险集中 　　众所周知，在我国，国家控股的大型商业银行――中农工建交，以及大型国家政策性银行占据了大部分市场份额，而这些银行的贷款资金用途比较固定，也比较单一，这使得信