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第11章 面板数据模型.pdf
中级计量经济学 436
第 11 章 面板数据模型
11.1 面板数据模型概述
11.1.1 面板数据的含义
面板数据（panel data）也称平行数据，或时间序列截面数据（time series and cross section
data）或混合数据（pool data），是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本
观测值所构成的样本数据。面板数据从横截面上看，是由若干个体在某一时刻构成的截面观
测值，从纵剖面上看是一个时间序列。
面板数据用双下标变量表示。例如
yi t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T
表示在横截面 i 时间 t 上取值。N 表示面板数据中含有 N 个个体。T 表示时间序列的最大长度。
若固定 t 不变，yi . ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的 N 个个体截面数据序列；若固定 i 不变，y. t (t
= 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列（个体），如图 11.1.1 所示。
图 11.1.1 面板数据示意图
例如 1990-2000 年 30 个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上，它是由 30 个农业
总产值数字组成的截面数据；固定在某一省份上，它是由 11 年农业总产值数据组成的一个时
间序列。面板数据由 30 个个体组成。共有 330 个观测值。
对于面板数据 yi t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T 来说，如果从横截面上看，每个变量都有观
第 11 章 面板数据模型 437
测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据（balanced panel
data）。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡面板数据（unbalanced
panel data）。
例 11.1.1 1996-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（不
变价格）和人均收入数据见表 11.1.1 和表 11.1.2。数据是 7 年的，每一年都有 15 个数据，共
105 组观测值。
表 11.1.1 1999-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格）
地区人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CP-AH（安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364
CP-BJ（北京） 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12
CP-FJ（福建） 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094.336 6665.005
CP-HB（河北） 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457.463 5120.485
CP-HLJ（黑龙江） 2904.687 3
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