计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序.pdfVIP

计量经济学简单线性回归 OLS 的 Matlab 程序 wxh1000 2011-09-21 先写 OLS.m 的 M 文件，用来代替 regress 函数； （目前对 regress 函数不太了解，这里特别感谢潘晓炜同学的提醒） -----------------------------------------------------------------------------------↓ function [beta_0 beta_1]=OLS(y,x) %Ordinary Linear Regression %其中 x,y 为样本构成的向量； %回归方程为 Simple regression: y=beta_0+x*beta_1+u; %y_mean=mean(y); %x_mean=mean(x); %beta_1=((x-x_mean)*(y-y_mean))/((x-x_mean)*(x-x_mean)); %beta_0=y_mean-beta_1*x_mean; %其中 u 为服从 N(0,sigma^2)随机变量； y_mean=mean(y); x_mean=mean(x); beta_1=((x-x_mean)*(y-y_mean))/((x-x_mean)*(x-x_mean)); beta_0=y_mean-beta_1*x_mean; -----------------------------------------------------------------------------------↑ 然后写 OLS_test.m 的 M 文件，用来进行模拟； -----------------------------------------------------------------------------------↓ function [b_0 b_1]=OLS_test(beta_0,beta_1,n,a,b,sigma) %已知 beta_0,beta_1，由 OLS 回归得 b_0,b_1.两者进行比较得到估计效果； %y=beta_0+beta_1*x+u 来得到； %x 为随机向量，u 为服从 N(0,sigma^2)随机变量； %n 为模拟数据量，比如 1,10,100,1000 等; %x=a+b*rand(1,n);%产生(a,a+b)区间上的随机向量; %mu= ;sigma= ;%随机矩阵服从均值为 mu，方差为 sigma 的正态分布 %M= ;N= %M,N 为产生[M,N]的随机矩阵 %x=mu+sqrt(sigma)*randn(M,N);%x 为新生成的矩阵[M,N]，服从均值为 mu， 方差为 sigma 的正态分布； x=a+b*rand(1,n);%产生(a,a+b)区间上的随机向量; %随机矩阵服从均值为 0，方差为 sigma 的正态分布 u=sqrt(sigma)*randn(1,n); y=beta_0+beta_1*x+u; %用 OLS 函数进行回归即可：[beta_0 beta_1]=OLS(y,x)； [b_0 b_1]=OLS(y,x); sprintf(已知参数\n\tbeta_0=%0.5g\n\tbeta_1=%0.5g\n 模拟后，OLS 估 计值为\n\tbeta_0=%0.5g\n\tbeta_1=%0.5g,beta_0,beta_1,b_0,b_1) -------------------