计量异方差性.ppt

基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量问题）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增大而收敛;第五章 异方差性;对于模型; 二、异方差的类型;三、实际经济问题中的异方差性; 例2：以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： Ci=?0+?1Yi+?I; 例3：以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 Yi=Ai?1 Ki?2 Li?3e?i; 四、异方差性的后果; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效; 五、异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：;4、怀特（White）检验;六、异方差的修正; 例如，如果对一多元模型，经检验知：;模型变换法与 加权最小二乘法(WLS)的关系：;模型变换法与 加权最小二乘法(WLS)的关系：;一般情况下，对于模型;一般情况下，对于模型;一般情况下，对于模型;注意：;通过采用对数变换模型，也可降低异方差性的影响;七、案例--中国农村居民人均消费函数 ;;普通最小二乘法的估计结果： ;进一步的检验 ;（2）怀特检验 ; 原模型的加权最小二乘回归 ;例：考虑下面两个方程（王文博P146）;1、用OLS估计模型，计算出残差RESID 2、建立权数序列 GENR W=1/ABS(RESID) 3、选择WLS方法（以W作权数修正模型） 提供权数序列名w 4、经验作法：对截面数据，直接采用WLS估计模型，存在异方差则消除异方差，否则WLS等价于OLS。