第五章矩阵代数数值计算.pptVIP

第五章 矩阵代数数值计算 ; 矩阵代数运算是统计模型的基础，统计模型的所有估计几乎都是用矩阵代数运算计算出结果。例如最小二乘估计、典型相关分析、因子分析以及各类回归分析。从计算的角度来说为使计算结果可靠，我们总是先对矩阵进行三角分解，然后进行各种计算例如，矩阵的逆、求解线性方程组以及对矩阵进行谱分解等。 本章首先介绍矩阵的三角分解，然后引导学习者使用IMSL和SASD中的丰富矩阵的算法，将它们拼接起来就可以解决各种矩阵的计算。 ? ;5.1 引言;（5.1.1);5.2 矩阵数值计算基础; 系数矩阵为上三角阵的线性线性方程组是最容易求解的，上三角阵的逆阵仍然是上三角阵。因此处理矩阵计算问题的关键是将一般矩阵化为三角阵和对角阵的形式，然后进行计算。 5.2.1 矩阵的三角— 三角分解 （1）L*R分解 ;（3）Crout 分解 ;5.2.2 矩阵的三角分解算法 以上四种分解是类似的，使用待定系数法。 (1) 以 LR* 分解为例，设 ;=;由第二行，第二列相等,以及用前面的计算结果我们有： ;从而我们可以推出一般的计算公式：;（2）Cholesky分解算法 同样，利用待定系数法以及矩阵 A 的正定对称性，我们有： ;我们可以推导出 Cholesky 三角分解得算法 ： ;为保证除法运算时