概率论讲义第3章多维随机变量及其分布.docVIP

PAGE  PAGE 45 第三章 多维随机变量及其分布 在很多随机现象中, 只用一个随机变量来描述往往不够, 而要涉及到多个随机变量. 如炮弹命中点的位置要用一对随机变量(横坐标与纵坐标)来描述, 正弦交流电压要用振幅、频率和相位三个随机变量来描述等等. 要研究这些随机变量之间的联系, 就应当同时考虑若干个随机变量即多维随机变量及其取值规律——多维分布. 本章将介绍有关这方面的内容, 为简明起见, 主要介绍二维情形, 有关内容可以类推到多于二维的情形. 第一节 二维随机变量 一、二维随机变量的分布函数 设E是一个随机试验, 它的样本空间是S. 设X、Y是定义在S上的随机变量, 则由它们构成的一个向量(X, Y)称为二维随机向量或二维随机变量. 一般地, (X, Y)的性质不仅与X有关, 与Y有关, 而且还依赖于X、Y的相互关系, 因此必须把(X, Y)作为一个整体来研究. 首先引入(X, Y)的分布函数的概念. 定义 设(X, Y)为二维随机变量, 对于任意实数x、y, 二元函数 F(x, y) = P{(X ? x)∩(Y ? y)}= P{X ? x, Y ? y} 称为二维随机变量(X, Y)的分布函数, 或称为随机变量X和y的联合分布函数. 分布函数F(x, y)表示事件(X ? x)与事件(Y ? y)同时发生的概率. 如果把(X, Y)看