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第8章单方程模型的几个问题(计量经济学南开大学)
第八章 单方程模型的几个问题;把PRF中的yi带入，可得到：;二、包含了不必要的解释变量。
假定真实模型为：; 通过比较，可看出：
（1）含不需要解释变量模型的估计是无偏的，但不具备最小方差性：;第二节 虚拟变量估计
一、虚拟变量的引入
在经济分析中，某些特殊因素会影响到变量的取值，如季节对饮料需求的影响，特定时期实施特殊政策对各宏观经济变量产生的影响等。而这些因素属于“定性”的变量，可以通过赋予一个数量值，以虚拟变量（哑变量Dummy）的形式进入分析模型中。
例如，消费函数模型：
Ct=b0+b1Yt+ut ====〉 Ct=b0+b1Yt+b2Dt+ut
二、虚拟变量的不同形式
虚拟变量在模型中可代表对截距的影响，如：
Ct=b0+b1Yt +b2Dt +ut (Dt在正常年份取1，反常年份取0）
可利用OLS估计得到估计结果：; 虚拟变量在模型中也可以代表对和参数的全面影响，如：
Ct=（b01+ b02Dt） + （b11 + b12Dt)Yt+ut
该式可变为： Ct=b01+ b02Dt + b11DtYt + b12DtYt+ut
如果得到估计方程：; 在该季节模型：;三、引入不同定性变量的多个虚拟变量
在模型中，如果有多个定性变量对因变量有影响，可同时把对应于各定性变量的虚拟变量引入模型。如，季节变化和当年是否有重大事件发生对商品的销售都有影响，销售回归方程可写为：; 分布滞后模型：;三、阿尔蒙多项式法
根据一个连续函数为滞后变量制定权数。对于模型：; 这一方法可以推广到多个滞后变量的情形。
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