第十四章 时间序列新计量经济学一-平稳性及其检验.ppt

计 量 经 济 学 基 础 与 应 用;第十四章 时间序列的平稳性及其检验;时间序列计量经济学基础篇;第十四章 时间序列的平稳性及其检验;第一节 非平稳变量与经典回归模型; 经典回归模型与数据的平稳性;依概率收敛：;▲如果X是非平稳数据（如表现出向上的趋势），则（2）不成立，回归估计量不满足“一致性”，基于大样本的统计推断也就遇到麻烦。;表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的决定系数。 ;在现实经济生活中，实际的时间序列数据往往是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。 ;第二节 时间序列数据的平稳性;例1 一个最简单的随机时间序列是一具有零均值同方差的独立分布序列： Xt=ut ， ut~N(0,?2); 例2 另一个简单的随机时间列序被称为随机游走（random walk），该序列由如下随机过程生成： Xt=Xt-1+ut 这里， ut是一个白噪声。; X1=X0+u1 X2=X1+u