第四章 回归分析在新实际应用中会遇到的问题.ppt

第四章 回归分析在实际应用中会遇到的问题;基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； ;§4.1 异方差性;对于模型; 二、异方差的类型;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;三、异方差性的后果;四、异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量; 3、怀特（White）检验;注意：; 五、异方差的修正;一般情况下:; W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得 W=DD’ ;这就是原模型 Y=X?+? 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量。