第四章 平稳时间序列滦模型的建立.pptVIP

第四章 平稳时间序列模型 的建立 ;1、建模流程 （有限长度）时序样本→模型识别与定阶→模型参数估计→模型适用性检验→模型优化 2、基本前提 ⑴平稳序列{Xt} ⑵零均值序列EXt=0;流程图;一、平稳性检验 二、纯随机性检验 三、计算样本自相关函数 四、关于非零均值的平稳序列;本章所介绍的是对零均值平稳序列建立ARMA模型，因此，在对实际的序列进行模型识别之前，应首先检验序列是否平稳，若序列非平稳，应先通过适当变换将其化为平稳序列，然后再进行模型识别.;序列的非平稳包括均值非平稳和方差非平稳. 均值非平稳序列平稳化的方法：差分变换. 方差非平稳序列平稳化的方法：对数变换、平方根变换等. 序列平稳性的检验方法和手段主要有：序列趋势图、自相关图、单位根检验、非参数检验方法等等.;一、平稳性检验—图检验方法;例题;例1 时序图;例1 自相关图;例2 时序图;例2 自相关图;例3 时序图;例3 自相关图;（一）纯随机序列的定义 纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如下两条性质 ;（二）纯随机性检验 ;Barlett定理 如果一个时间序列是纯随机的，得到一个观察期数为 的观察序列，那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数将近似服从均值为零，方差为序列观察期数倒数的正态分布;2、假设条件;3、检验统计量;4、判别原则;例4、标准正态白噪声序列纯随机性检验;检验结果;