第四章线性ARMA模型新_1.pptVIP

第四章：平稳时间序列模型;平稳时间序列;白噪声;白噪声;4.1线性时间序列;所以 必须是收敛序列，即当 时;的间隔为 的自协方差为;因此， 权重与 的自相关系数有如下关系：;4.2 滑动平均模型4.2.1滑动平均模型介绍;滑动平均模型;MA(1);q-阶滑动平均模型和过程;4.2-2 MA模型的性质;自相关函数;MA(2)模型;MA(q)模型;MA过程;练习题;作业;4.3 自回归模型;AR(1)过程;AR(1)模型的自相关函数;AR(1)参数;AR(2)模型;上面的结果表明平稳AR(2)序列的ACF满足二阶差分方程;与前面的差分方程对应的是二次(特征)多项式;对应AR(1)模型:;AR(p)模型