第四部分 时间序列夹缕量经济学.docVIP

Ch 19章 时间序列计量经济学 一、非平稳时间序列的感观 做任何时间序列分析，先要看数据的图形。(P709) 二、平稳随机过程或平稳时间序列的定义。 Xit 对给定t=T是一随机变量 如：某公司一年内每一天的废品率。 如果一随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且任两时期间的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，则称为平稳的。即： （严平稳与宽平稳之间的关系 a、严不能推出宽、前者只要求概率分布存在，而后者要前一、二阶矩存在。 b、宽不能推出严，一二阶矩不一定存在。 c、严十二阶矩存在宽平稳 d、对正态分布而方，严宽 三、平稳性检验的方法 1、相关图或自相关函数检验 定义自相关函数(autocorrelation function,简记为ACF)： 相关图：。 记样本自相关函数为，其定义为： 如果一个时间序列是纯随机的又称自噪音（white noise）： 则 (对任意K) 为了检验联合假设：全部同时为零， 设计Q统计量：(Box-Pierce) (n为样本定量，m为滞后长度) 或统计量：(杨一博克斯：Ljung-Box) 2、单位根检验(unit root test) 做如下回归： (1) Ho: 成立，则称随机变量Yt有一个单位根，(又称随机步游时间序列) 如果随机变量