随机过程第18_19讲.docVIP

1.设有随机过程，，其中为常数，且，和是随机变量，且相互统计独立，他们的概率密度为 即和是正态分布随机变量。若把写成的形式。 求，问V和是否统计独立； 画出的典型样本函数； 求的一维概率密度函数。 解：由题意 （1） 其中 由于相互独立，故其联合概率密度为 随机变量变换概率密度公式，可得到的联合概率密度： 其中 则 所以可知二者统计独立。 （3） 高斯随机过程变量的特征函数为 高斯随机变量的特征函数 因此得特征函数 分别为 又因为，故得特征函数为 所以的概率密度为其特征函数的傅里叶反变换： 2.设随机过程，其中V是在（0,1）是均匀分布的随机变量，求过程 的均值和自相关函数。 解：由已知，随机变量V的概率密度函数为 则 3.设随机过程，式中A，B为两个互不相关的随机变量，且有，求过程的均值，相关函数，协方差函数和方差。 解：由已知，得均值 方差： 相关函数 协方差函数： 4.论述正交，不相关，独立的条件及关系。 解： 独立： 正交： 不相关： （A）独立则必定不相关，而不相关却不一定互相独立，只有是高斯时独立和不相关才等价。 （B）正交和不相关没有必然关系，只有当一个随机变量的统计平均等于零时，正交和不相关等价。 独立 －－－－－－－－－－－－－ 不相关 －－－－－－－－－－－－－ 均值为零的高斯随机对象 有一期望为零 不相关 －－－－－－－－ 正交 5.设随机信号，式中a，均为正的常数，为正态随机变量，其概率密度为 讨论的平稳性。 解：根据宽平稳的条件，因为 相关函数： 6.用无数次投掷硬币的随机试验来定义一个随机， 称为半二元传输信号，求此信号的均值和自相关函数。[此题不很会] 解：由题意，设Y为服从两点分布的随机变量；g(t) 如图所示，周期为T的矩形波。 -1 g(t) t 2T 3T T 1 则半二元传输信号可表示为：，则根据数字特征的定义有 7.设两个连续时间的随机相位信号 其中为常数，在上均匀分布，求互协方差函数。 解：由题意知 X的均值： Y的均值： 互协方差函数： 因为，则 8.设随机过程的均值与相关函数为，试求的均值和协方差。 解：由题意得 Y的均值： Y的自相关函数： 则Y的协方差函数： 9.设有正弦波过程，其中振幅A，角频率为常数，相位 是在上服从均匀分布的随机变量，求的均值与相关函数，确定是平稳过程。 解：由题意知 均值： 相关函数： 由平稳过程的定义可知，是平稳过程。 10.设使一周期为T的函数，是在内服从均匀分布的随机变量，则称是随机相位周期过程，是一个平稳过程，证明：随机相位周期过程是各态历经的。 证明：由题意，此随机相位周期过程的周期为，则 X的均值： 自相关函数： 而 11.讨论遍历和平稳之间的关系 解：遍历过程必须是平稳的，但只有在一定条件下的平稳过程，才具有各态历经性。 12.设随机过程，其中A，B是均值为零，方差为的相互独立的正态随机变量。问：的均值和均方值是否具有各态历经性？若，是在内服从均匀分布的随机变量，此时是否是各态历经的？ 解：由题意 因为 则均方收敛于0。 ………………没完！ 13.已知平稳过程的谱密度为 求的均方值。 解：由题意 因为 则 则 15.已经平稳过程的相关函数为 求谱密度。 解：由题意 因为 则根据卷积定理的逆定理得 16.设随机过程，其中A为常数，和事相互独立的随机变量，且在区间内服从均匀分布，的一维概率密度为偶函数，及，证明：的谱密度是。 解：由题意 的概率密度函数为： 则谱密度为 故命题得正。 17.设是一个马尔可夫链，其状态空间，转移概率矩阵为 求：（1）； （2）。 解：由题意 根据全概率公式和马尔可夫链的性质 二步转移概率 则 18.一维随机游动 19.设是具有三个状态0,1,2的齐次马尔可夫链，一步转移概率矩阵为 初始分布。 试求：（1） （2） （3） 解：由题意 先求出两步转移概率 20.已知，如果，求。 解： 21.设随机微分方程为 其中是常数，是均值为零的均方连续的二阶矩过程，求解的均值函数和协方差函数。 解：由题意的 给方程两边求均值，方程改写为 解此微分方程得: 代入初始条件，则 由题意在求协方差函数之前，现要求X，Y得协方差函数，对方程两边同乘，方程改写为 解此微分方程的 解此微分方程得 22.设有随机起点的自由落体运动方程 其中表示时刻t的物体位置，是服从的随机变量。求解微分方程并讨论解的概率特性。 解：由题意，得 解此微分方程得 故均值： 相关函数： 所以协方??函数： 23.RC积分电路的输出电压与输入电压的关系由方程 描述。其中的均值，相关函数，已知初始条件，求输出电压及其均方值函数和相关函数。 解：由题意 微分方程的解是 则其均值函数为 相关函数为 24.研究线性振动，其运动方程为