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作业H：股票收益率动态检验 刘瑞雪 统计二班 2152410221 一．独立样本T检验 (一)数据集截图如下： （二）检验步骤：（1）用split file按照3、6、9月平均收益分类；（2）利用independent-samples T test 对数据进行检验，过程截图如下；（3）结果分析 结果截图与分析： 表1 股票收益动态变化的独立样本T检验表 方差相等性检验独立样本T检验F值P值T值自由度P值（双边）后3个月收益方差不相等79.326.00012.76233.457.000后6个月收益方差不相等74.904.00012.37129.940.000后9个月收益方差不相等72.202.00011.72726.666.000 表2 股票收益的统计量 组合样本量平均收益率后3个月收益赢家组合331.0009输家组合330.1726后6个月收益赢家组合300.9835输家组合300.1788后9个月收益赢家组合270.9622输家组合270.1865由表1中的P值可知，拒绝平均收益率相等的原假设；结合表2不同组合的平均收益率可知，在后3、6、9个月，赢家组合仍是赢家，输家组合仍是输家。 二．匹配样本T检验 （一）数据集截图如下： （二）检验过程 过程截图： 结果截图与分析： 表3 股票收益动态变化的匹配样本T检验表 匹配组收益期均值T值自由度P值（双边）赢家—输家后3个月0.82815.06832.000后6个月0.80514.24429.000后9个月0.77613.08826.000 表4 股票收益的统计量 平均收益率样本量后3个月收益赢家组合1.000933输家组合0.172633后6个月收益赢家组合0.983530输家组合0.178830后9个月收益赢家组合0.962227输家组合0.186527由表3中的P值可知??拒绝平均收益率相等的原假设；结合表4不同组合的平均收益率可知，在后3、6、9个月，赢家组合仍是赢家，输家组合仍是输家。