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参数模型与贝叶斯方法; 1. 极大似然与广义线性模型; 1. 极大似然与广义线性模型;1.2 广义线性模型;logistic模型
probit模型
;广义线性模型的似然函数及迭代再加权最小二乘;2.非线性回归模型;2.1 高斯-牛顿算法;;2.2 统计推断;2.3 实现和实例;3 贝叶斯推断;（1） 先验分布
定义1 将总体中的未知参数θ∈Θ看成一取值于Θ的随机变量，它有一概率分布，记为π(θ)，称为参数θ的先验分布。
（2） 后验分布
在贝叶斯统计学中，把以上的三种信息归纳起来的最好形式是在总体分布基础上获得的样本X1，…，Xn，和参数的联合密度函数：
在这个联合密度函数中，当样本 给定之后，未知的仅是参数θ了，我们关心的是样本给定后，θ的条件密度函数，依据密度的计算公式，容易获得这个条件密度函数：
这就是贝叶斯公式的密度函数形式，其中
称为θ的后验密度函数，??后验分布。
;3.2 贝叶斯方法;3.3 多元正态均值和协方差阵的贝叶斯估计;;3.4 高斯回归模型中的贝叶斯估计;4 压缩估计和贝叶斯估计在投资中的应用
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