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第十章 商业银行资产负债管理 名词解释 利率风险 远期利率协议 资金缺口 资金缺口管理 5．利率互换 选择题： 单选题： 下面几种银行的资产负债管理思想中，不属于从资产方做出建议的思想是（ ） 真实票据理论 资产转移理论 预期收入理论 持续期管理理论 盈利能力监管指标不包括（ ）。 资本金收益率 净利息收入率 不良贷款率 资产收益率 　下列（ ）越高表明商业银行的流动性风险越高。 现金头寸指标 核心存款比例 流动资产与总资产的比率 易变负债与总资产的比率 　根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（ ? ）。 一般准备 专项准备 超额准备 特种准备 　被称为银行负债思想的创新的是（ ）。 银行券理论 存款理论 购买理论 销售理论 　商业银行风险管理模式的演变过程是（ ）。 负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 　下列关于风险的说法，正确的是（ ? ）。 违约风险仅针对个人而言，不针对企业 结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 信用风险具有明显的系统性风险特征 与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 　操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 　操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 　对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 　操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 银行经营在利率敏感性缺口管理中有利率敏感资产与利率敏感负债两个概念，其比值是（ ），其绝对值之差是（ ） 利率敏感比率 持续期 资金缺口 存贷比率 如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：（ ）。 A、20亿 B、10亿　 C、30亿 D、40亿 多选题 1、资金总库法分配资金来源的顺序（ ） A、贷款 B、购买短期债券 C、安排库存现金 D、购买固定资产E、购买长期债券 2、商业银行资产负债管理理论迄今为止大致经历（ ）阶段。 A、资产管理理论 B、负债管理理论 C、资产负债综合管理理论 D、资产负债外管理理论 E、商业性贷款理论 3、资产管理理论经历了（ ）阶段。 A、资产转移理论 B、商业性贷款理论 C、负债管理理论 D、预期收入理论 4、商业银行第二准备金具体包括（ ）。 A、短期国库券 B、地方政府债券 C、银行承兑汇票 D、长期债券 5、商业银行对最大1家客户贷款总额与资本净额比例应不超过一定比例，以下答案不正确的是（ ）。 A、10% B、25% C、50% D、75% 6、商业银行一级储备主要包括（ ）。 A、在中央银行的存款 B、库存现金 C、拆借资金 D、存放同业 7、我国商业银行信贷资金管理经历了（ ）阶段。 A、实贷实存管理 B、差额包干管理 C、统存统贷阶段 D、 资产负债比例管理 8、主动型负债包括（ ）。 A、发行大额定期存单 B、同业拆借 C、存款 D、中央银行借款 9、负债管理理论导致商业银行（ ）。 A、提高负债成本 B、降低负债成本 C、减少银行经营风险 D、增加银行经营风险 10、资产负债管理方法主要有（ ）。 A、比例管理法 B、线性规划法 C、资金转换法 D、资金总库法 判断改错题： 资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。（ ） 当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口，即负债大于资产。（ ） 银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。（ ） 资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产的迅速变现能力。（ ） 我国商业银行进行资产负债管理