外汇交易习题第却葱慢版.docVIP

国际金融 PAGE  PAGE 6 外汇交易习题 一：即期外汇交易 1. 一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？ 2. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=? USD/FRF: 6.1300-6.1600 3. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=? USD/CHF:1.6120-1.6280 4.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？ ②应到哪家银行买入美元 GBP/USD: USD/DEM: A银行：1.9505－1.9515 1.4539－1.4544 B银行：1.9507－1.9517 1.4540－1.4545 C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.4546 D银行：1.9502－1.9512 1.4541－1.4547 E银行：1.9503－1.9513 1.4543－1.4548 F银行：1.9506－1.9516 1.4542－1.4547 5. 下面是主要货币对美元的即期汇率： ① 问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？ ② 问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？ ③ 问：英国客户出元以换取英镑，他可获得多少英镑？ ④ 问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？ 货币买入卖出GBP/USD1.50751.5083USD/JPY106.55106.65USD/CHF1.20901.2100USD/DEM1.58561.5862USD/FRF5.10505.1070USD/NLG1.66411.6651⑤ 问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？ 6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY 7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？ 7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB 7.2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？ 二：远期外汇交易 1. 假定即期汇率USD/JPY:106.85 ,美元年利率6％，日元年利率0.5％。问：3个月美元远期汇率是多少？ 2. 假如某外汇银行有两个月德国马克外汇多头5000万,其向另一家银行询价,该银行即报出USD/DEM即期汇率:2.3446/570 两个月远期45/55 ,那么按此远期汇率轧平多头,可收回多少美元? 3. 请做如下计算 币种即期1个月2个月.3个月6个月12个月USD1.5392/0213/1124/2134/3168/63153/143DEM2.2321/5255/48108/99157/147304/289588/558CHF1.8168/9672/66143/136209/200394/378753/722NLG2.4996/2965/59128/119189/179364/347691/661FRF7.6590/718131/113252/227339/308622/5661219/1124JPY160.50/7777/72152/145224/217428/417808/790ITL2375.4/9.467/82147/168223/248416/463754/832BEF45.88/9813/924/1934/2965/55127/108ESP187.96/2537/4779/93118/135220/243399/444 ①请计算GBP/USD2月期的远期汇率 ②请计算GBP/D