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风险管理-市场风险管理 答案 单选题 1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 VaR的计算涉及置信水平与持有期 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 正确答案： B 2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 公允价值和预期价值 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 市场价值和公允价值 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 名义价值和市场价值 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 内在价值和名义价值 正确答案： B 3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()