时间序列移动平敬葱蛮法.docVIP

移动平均法 移动平均法是根据时间序列资料，逐项推移，依次计算包含二定项数的序时平均数，以反映长期趋势的方法。当时间序列的数值由于受周期变动和不规则变动的影响，起伏较大，不易显示出发展趋势时，可用移动平均法，消除这些因素的影响，分析，预测序列的长期趋势。 移动平均法有简单移动平均法，加权移动平均法，趋势移动平均法，分别介绍如下： 一 简单移动平均法 设时间序列为Y1，Y2，……YT……；简单移动平均法公式为： （t ≥ N） M t = y t +y t -1+y t -2+y t -3……y t -n+1 N yt-1+yt-2+……+yt-n 式中:Mt为t期移动平均数;N为移动平均数的项数. 这公式表明:当T向前移动一个时期,就增加一个新近数据,去掉一个远期数据,得到一个新的平均数.由于它不断地”吐故纳新”,逐期向前移动,所以称为移动平均法。 M t－1 = 由上式可知： yt-yt-N yt yt-1+yt-2+……yt-n yt N N N N N ∴ Mt = + + = Mt-1+ yt-yt-N N Mt=Mt-1+ 这是它的递堆公式。当N较大时，利用递堆公式可以大大减少计算量。 ^ 由于移动平均可以平滑数据，