第三章商业银行荡葱履负债业务.pptVIP

第三章 商业银行的负债管理;【教学目的和要求】 通过本章学习，使学生了解商业银行各种负债及负债的管理，掌握银行存款类资金和非存款类资金的主要区别和经营策略，同时掌握存款的定价和商业银行负债成本的管理。; 20世纪70年代以后，商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。; 商业银行负债的目的主要有两个： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 思考： 如何理解银行负债业务？ 它有哪些主要的作用？;一、存款的种类 （一）西方商业银行存款服务种类; 大额可转让定期存单的特点 1.是不记名的，可以自由转让； 2.存单面额大，金额固定； 3.期限固定（3-6个月，一般不超过一年）； 4.利率高于同期的定期存款利率，与当时的货币市场的利率一致。 ;交易存款是银行提供的最古老的一种存款服务，这种服务要求银行立即承兑客户本人或者客户指定的取款人的提款。它包括普通无息活期存款和有息活期存款。 非交易存款是为了吸引那些为将来的支出或紧急情况预先存一笔钱的客户的资金。 利率一般比交易存款的利率要高，但银行占有和管理的成本较低。 ;商业银行的负债来源与特征 ;（二）我国商业银行提供的存款工具有哪些？ 以工行为例： /index.jsp; 思考： 你对存款服务创新有何认识？ ——关于存款市场的创新 工银货币基金信用卡 /ICBC/牡丹卡/卡片世界/联名卡产品系列/金融保险系列/工银货币基金信用卡/工银货币基金信用卡.htm;二、存款的构成;三、影响商业银行的存款因素; ; ;四、商业银行组织吸收存款的策略 （一）经营安全有保障 （二）存款品种有创新 （三）服务质量有优质 （四）存取自由有保证 （五）存款宣传有特色 ;五、存款的作用 （了解） （一）对商业银行的意义 1.为银行各职能的???现提供了基础 2.为银行提供了大部分的资金来源 3.是决定银行盈利水平的重要因素 4.银行与社会各界的沟通提供了渠道 （二）对宏观经济的作用 1.聚集闲散资金，增加社会积累 2.平衡信贷收支，调节货币流通 3.加速资金周转，促进经济核算 4.合理融通资金，协调经济发展 ;第二节 存款的定价 ;二、存款的定价方法： （一）成本加利润定价法（加权平均成本定价法） 公式： P0 = F1 + F2 + E 即： 要求：精确计算每种存款的成本;步骤： 1.确认每种资金来源的成本比率； 2.将不同来源的资金所占相对比重乘以相应的成本比率； 3.加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本。 公式： 加权平均成本=∑（每种存款的数量×该种存款的成本）/各种存款数量之和 例题： 与盈利资产组合的税前收益率比较;（二） 存款的边际成本定价法 在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。 边际成本MC ＝ 总成本的变动 ＝ 新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝总成本变动额/ 筹集的新增资金额×100% 在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目。;例： 某银行通过7%的存款利率吸引了25万元新存款。银行估计，如果提高7.5%的利率，可筹集存款50万元；提供8%的利率可筹集存款75万元；提供8.5%的利率可筹集存款100万元；提供9%的利率可筹集存款125万元。如果银行投资资产的收益率为10%。由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款的边际收益率。当存款为多少时，银行可获得最大的利润呢？;存款利率（%）;（三）市场渗透存款定价 一种不强调利润和成本回收的定价方法。它的基本思路是：提供大大高于市场水平的高利率，或向客户收取大大低于市场水平的费用，从而吸引尽可能多的客户。 管理层希望由此带来的存款量的增加和相关贷款业务的增加可以抵消较低的利润率。市场渗透定价是一种以迅速扩大市场为主要目标的战略，银行决心夺得尽可能大的市场份额。 ;（四）存款的其他定价方法 1.为不同的客户制定不同的价格 2.根据客户与银行的关系定价 ;第三