数学模型三步骤-龙华科技大学财务金融系.ppt

Mathematical Analysis財金案例的應用;Textbook: 張保隆著。現代管理數學，華泰文化事業公司，初版，2000。 Reference: 1.? 劉明德，柳克婷編著。管理數學，文京圖書有限公司，修訂一版，2000。 2.??戴久永編著。管理數學，三民書局，修訂四版，2000。;線性規劃求解方法-在財務金融領域之案例分析-;Topic 1 Introduction ;目的;Topic 2 Linear Programming;何謂線性規劃;數學模型三步驟：;線性規劃數學模型的格式 :; 線性規劃其他形式之數學模型：;線性規劃之基本假設: ;線性規劃求解過程五步驟： ;線性規劃的求解示意圖:;Topic 3 Mathemetical Methods;線性規劃之專有名詞;極點/角點 (extreme point / corner point);線性規劃之定理;圖解法;以模型（I）為例;代數法;數學模型之標準式;轉換為標準式之步驟;2.若限制條件為“ ”的不等式，則在不等式的左端加上一個非負的虛變數 例如 反之，若限制條件為“ ”的不等式，則在不等式的左端減去一個非負的虛變數。 ;求解個數; 只有二個聯立方程式，但未知數卻有四個，共有 組的解。;但當決策變數及限制式很多時，代數法的計算方式也很龐大，可行解的個數可能會多到無法處理的地步。 ;單形法;單形法之流程圖;一開始選擇A=（0?0）為起始基本可行解。找相鄰的基本可行解C=（0?35）停止，可行解，到下一個相鄰的基本可行解D=（10?30）停止，已無較優的相鄰基本可行解,所以（10?30）即為最佳解。以單形法尋找最佳解，不需檢測所有極點，只需檢測A、C、D三點，因此效率比圖解法或代數法為佳。;軟體介紹;Topic 4 Applications in Financial Case;限制條件： 1.龍先生年薪百分之十 2.100萬的終身壽險 3.50萬的分紅及不分紅之20年期壽險 ;? ; 南山壽險公司計算醫療險、意外險、壽險保費及保額的公式分別如下： 醫療險： 每日醫療所需金額 = 平均月收入(元) / 30 計劃數 = 每日醫療所需金額 / 100 計劃數對照下，即可計算出保費。 意外險： 意外險保費=意外險保額*PAR+2*MN 壽險： 壽險保額=年收入*5+比例的負債-1/2*現有資金; 假設龍先生投保意外險為200萬時，以南山壽險公司計算公式計算出龍先生醫療險、意外險、壽險的保費及保額分別如下： 醫療險： 每日醫療所需金額=60000/30=2000 計劃數=2000/100=20 查表4-1-1得知當計劃數為20時，保費為4116元。 意外險： 意外險保費=200*12+2*208=2816 壽險： 壽險保額=6*12*5+400*6/(6+4.5) – 1/2*50=563(萬元) 壽險可用保費=60000*12*1/10-2816- 4116=65068(元); 設終身壽險保額為;使用LINDO程式所解出的最佳解為: 若龍先生固定保費為年薪的百分之十，則可分別投保 1.終身壽險保額133萬元。 2.不分紅20年期壽險保額50萬元，分紅20年期壽險保 額380萬元。 3.醫療險計劃數11單位和意外險保額200萬元，方能 得到最大的壽險保障563萬元，見圖4-1-1。;圖4-1-1 意外險為200萬時最佳解 ;表4-1-2 在不同意外險下三種壽險保額;圖4-1-5 在不同意外險下三種壽險保額長條圖： ;;表4-2-1; ;圖4-2-1　風險為0.5之最佳解 ;　　將以上不同風險考量下，不同的資金分配比例及報酬率整理如下：;若將不同風險下，不同的資金分配比例，繪製成圖： ;若將不同風險下，不同的報酬率，繪製成圖： ; 在投資的過程中，不管我們如何謹慎，也只能做到分散風險，而無??完全規避風險，在此個案中，我們探討的是風險與投資組合的關係，因此，要確保投資的安全性，最好的方式還是分散投資項目，將資金作妥善的分配，進而在可接受的風險下，達到令人滿意的報酬。; 所謂線性規劃是將決策上所面臨的問題，以線性的數學式來加以描述，在線性等式及不等式組的條件下，使用特定的方