住房按揭贷款违约风险研究理论及文献综述.pdfVIP

商业银行经营与管理 2011 年第 7 期 住房按揭贷款违约风险研究理论及文献综述 丁正斌 摘要：随着我国个人住房按揭贷款业务规模的不断扩大并逐渐成为银行金融机构的长 期贷款品种之一，其潜藏的信用风险也逐渐显露并引起关注。本文对住房按揭贷款违约风 险的内涵、研究理论及国内外研究文献进行了回顾，对现有研究观点进行了评述，并针对国 内在住房按揭贷款违约风险研究方面的不足，提出了进一步深入研究的建议。 关键词：住房按揭贷款 违约风险 评述 中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1009-1246（2011）07-0037-05 住房按揭贷款（Residential Mortgage），是指 （2002）认为，住房按揭贷款借款人的违约风险可 借款人以其所购买的房地产作为抵押，按照购房 以定义为：由于借款人无力按期还本付息，或故 款的一定比例向贷款人申请贷款，然后在一定的 意不履行还款义务，使贷款资金的实际运作结果 时期内，分期偿还其借款本息的一种融资形式。 偏离银行预期目标的可能。王重润（2002）认为， 住房按揭贷款违约风险是金融机构信贷风险的 所谓个人住房按揭贷款违约是指借款人在合同 一部分，属于信用风险范畴。国内外众多学者对 执行期间终止还款并已持续一段时间。从贷款风 住房按揭贷款违约风险进行了理论探索和实证 险管理角度，通常将逾期 90 天即连续三个月未能 研究，提出了各种理论假说，分析了影响住房按 偿付贷款本息的现象看作是违约。王福林、邵海 揭贷款违约风险的影响因素，提出了防范与管理 华、阙伟亚（2003）认为，对银行而言，个人住房抵 违约风险的方法。 押贷款违约风险的表现形式主要有：被迫违约、 一、住房按揭贷款违约风险内涵 理性违约、虚假按揭和提前还款。 对住房按揭贷款违约风险的内涵，学者们分 巴塞尔银行监管委员会（2004）在《资本计量 别从不同角度提出了各自的理解。Campbell and 和资本标准的国际协议：修订框架》（即《巴塞尔 Dietrich（1983）认为，在任何时候，住房按揭贷款 新资本协议》）中将银行贷款客户的违约定义为： 借款人的行为都可以归入以下四种选择中的一 若出现以下一种情况或同时出现以下两种情况， 种：（实质性）违约；逾期（还款延迟）；提前还款 债务人将被视为违约：（1）银行认定，除非采取追 （通过出售财产或再融资）及取消保险；持续还 索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人 款。前三种行为就是住房按揭贷款的三类违约风 可能无法全额偿还对银行集团的债务；（2）债务人 险。陈钊（2000）认为，住房抵押贷款中借款人的 对于银行集团的实质性信贷债务逾期 90 天以 违约是指借款人终止对贷款的偿还，并已达到或 上。若客户违反了规定的透支限额或者新核定的 超过规定期