大通星海一号集合资产管理计划.PDF

大通星海一号集合资产管理计划 2016年年度报告 计划管理人：大通证券股份有限公司 计划托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年3月31日 1 / 14 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”） 及其他有关规定制作。 中国证监会对大通星海一号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本 集合计划”）出具了批准文件（证监许可[2009]1409 号），但中国证监会对本 集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出 实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 托管人已复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合 报告等，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 本报告相关财务资料已经审计，大华会计师事务所为本集合计划出具了无保 留意见的审计报告。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2016 年 1 月 1 日－2016 年 12 月 31 日 2 / 14 一、集合计划概况 （一）产品概况 产品名称：大通星海一号集合资产管理计划 产品类型：非限定性 成立日期：2009 年 6 月 30 日 报告期末产品规模：3,077,531.63 份 集合计划投资目标：以管理人自身积累的投资经验为基础，结合公司内外优 秀研究成果，通过科学合理的资产配臵和证券品种选择，在委托人本金相对安全 的前提下取得稳健的中长期投资收益。 集合计划投资策略：本集合计划采用CPPI（固定比例投资组合保险策略）和 TIPP（时间不变性投资组合保险策略）组合保险策略，保护委托人的本金安全。 本集合计划以获得绝对收益为根本目标，积极把握债券、新股申购、定向募集参 与以及各种套利机会，在灵活运用多种组合保险策略的基础上，将一定比例资金 投资于股票，以获取本金相对安全前提下的较高收益，使委托人资产稳定增值。 集合计划业绩比较基准：75%*一年期银行定期存款税后利率+25%*沪深 300 指数收益率 （二）管理人基本情况 名 称：大通证券股份有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号，大连期货大厦39层 邮政编码：116023 法定代表人：赵玺 信息披露负责人：刘盛楠 联系电话：0411 传 真：0411 电子邮箱：liushengnan@ 网 址： （三）托管人基本情况 名 称：中国光大银行股份有限公司 3 / 14 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心