上海信托E9002介绍材料(最新).doc

上海信托“紫晶石?稳优”系列证券投资资金信托计划（上信-E-9002）介绍材料 产品名称上海信托“紫晶石?稳优”系列证券投资资金信托计划（上信-E-9002）委托人/受益人优先委托人：合格个人、机构投资者 一般委托人：合格个人、机构投资者，且单期信托资金不低于1000万元，以100万元整数倍增加。投资范围上海和深圳证券交易所上市交易的股票、基金、债券，国债逆回购和银行存款。投资限制（1）子账户持有一家公司发行的股票按成本计算最高不得超过子账户财产净值的20%。 （2）任一一般委托人的投资顾问发出的投资建议不得使得本信托持有任一股票、基金的总额超过该股票总股本或基金总份额的5%。 （3）不得进行新股、增发股票、可转债的网上或者网下申购。 （4）如投资于ETF或LOF基金的，投资方式仅限于交易所市场的交易。 （5）不得投资于与受托人、子账户的一般委托人、投资顾问有关联关系的证券品种。 （6）不得投资于已实行退市风险警示的创业板股票；投资于S类、ST类、*ST类股票按成本计算最高不得超过子账户财产净值的5%； （7）信托计划不得为进行证券投资而融入资金或融入证券。 （8）同一交易日如果系统正在执行某一只股票的买入或者卖出委托，系统将自动拒绝反向委托；委托10分钟（初定10分钟，后期视执行情况可以调整）内没有成交的，系统自动撤单。 (9)信托计划项下分别核算的多期的信托财产在分别申报交易时，即使第i期信托财产的投资运作本身是合法合规的，受托人在接到监管机构（含交易所市场监察部门）书面或口头明确通知的前提下可以主动限制第i期信托财产的投资运作。 （10）信托计划的投资运作应遵守相应法律、法规和规章以及监管部门的通知、决定等的规定，履行规定的义务。 （11）不得参与深圳交易所上市交易股票的配股和增发。受托人可根据系统完善情况开放此项交易。 （1）- （8） 都可以通过系统自动实现 注：对于成立规模超过1.5亿元的子账户，我部将进行相应的仓位控制，具体的条款我部将上报公司评审会评审，并提交相应的压力测试报告。优先受益人预期收益率期限（月）369121824收益率（%）10.510.510.510.51111.5由于每期期限以及规模不尽相同，优先受益人的信托利益需要按照当时的市场情况具体确定； 分配原则如下： 对存续期限在一年以下的子账户，存续期内对该子账户的优先受益人不进行分配。 对存续期限在一年以上的子账户，存续期内对该子账户的优先受益人于该子账户成立之日起每半年分配一次。估值每期单独计算子账户财产净值及单位净值，汇总计算本信托的净值。预警线和止损线融资比例1：11：1.51：2预警线0.800.850.90止损线0.750.800.85 子账户要素 一般委托人申请条件自然人： 具备3年以上投资经验、能够识别投资风险。 出资超过1000万元，但不超过受托人审核的累计额度。 第三方出具金融资产证明。 未受到监管部门的处罚。 上报前缴付10万元项目准备金。 机构： 具备平均3年以上投资经验，能够识别投资风险。 出资超过1000万元，但不超过受托人审核的累计额度。 近二年审计报告。 3年内未受到监管部门的处罚。 上报前缴付10万元项目准备金。投资顾问的选聘条件根据公司选聘投资顾问的要求《主动管理型金融产品投资类信托业务投资顾问选聘规程（暂行）》进行投资顾问的选聘。单个一般委托人投资额度受托人对一般委托人的累计可投资额度进行评估，其中： 自然人投资金额不高于其能够出具第三方证明的金融资产总额的70%。 机构投资金额不高于其最新经审计净资产（新公司以实际出资金额）。子账户设立在本信托存续期间，子账户可以随时设立，第一个子账户为一期，第二个为二期，依此类推。子账户的期限子账户期限事前约定。期限应为3个月、6个月、9个月、12个月、18个月、24个月中的一种。 子账户可以根据约定提前终止或延期。子账户的设立条件（1）子账户优先/一般资金配比比例不超过2:1，规模不低于3000万元。 （2）一般委托人、投资顾问通过受托人的尽职调查。 （3）法律合同签署完毕。追加增强 信托资金触及止损线的增强信托资金追加： 若在T日子账户单位净值低于预警线但高于止损线的，子账户一般受益人可在该区间内向信托计划追加信托资金；追加的增强信托资金于到账日当日计入信托财产总值； 若在T日子账户单位净值低于止损线的，一般委托人有义务追加增强信托资金，追加增强信托资金的金额计入信托财产净值后的信托单位净值应当较追加前高至少0.05元。若一般受益人未能于子账户单位净值触及止损线后一工作日的11：30前将追加的增强信托资金划出（信托公司已收到划款