计量经济学第3版习题6.2中国进口需求与国内生产总值案例分析.doc

习题6.2 中国进口需求与国内生产总值 案 例 分 析 13应用统计班 132097101 姬紫朝 习题6.2 中国进口需求与国内生产总值案例分析 模型假定 为分析比较中国进口需求与国内生产总值的关系，建立中国进口需求与国内生产总值的回归模型。假设中国进口需求与国内生产总值之间满足线性约束，则理论模型设定为： Yi=β1+β2Xi+μi 式中，Yi表示中国进口需求；Xi国内生产总值。由《中国统计年鉴2012》得到表6.2.1所示的数据。 表6.2.1 1985~2011年中国实际GDP和进口额 参数估计 利用EViews软件，生成Y、X的数据，采用OLS方法估计参数，得到回归结果如图6.2.2 图6.2.2 回归结果 估计结果为 i=-1668.731+0.265056Xi （555.7701）（0.011719） t =(-3.002555) (22.61745) R2=0.953406 F=511.5491 DW=0.60137 检验模型自相关： 该模型回归方程可绝系数较高，回归系数显著。对样本量为27、一个解释变量的模型、5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.316，dU=1.469，模型中DWdL，显然模型中有自相关。这一点从残差图中也可以看出，利用EViews软件作如图6.2.3残差图 图6.2.3 残差图 在图6.2.3中，残差的变动有系统模式，连续为正连续为负，表明残差项存在一阶正相关 再用BG检验作自相关检验，利用EViews软件得到检验结果如图6.2.4所示 图6.2.4 BG检验结果 图6.2.4显示LM=TR2=27×0.517409=13.970043，其中p值为0.0009，表明存在自相关。可见模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需要采取补救措施。 自相关问题的处理 采用科克伦—奥克特迭代法确定ρ的估计值，再用广义差分法解决自相关问题所得结果如图6.2.5 图6.2.5 科克伦—奥克特估计结果 图6.2.5中DW=1.654764可以判断，dU=1.461，dUDW4- dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可绝系数R2、t、T统计量也均达到了理想水平。 由此得到最终模型为： i=-169340928+0.260960Xi 由最终广义差分模型可知，中国进口需求总额每增加1亿元，平均说来国内生产总值将增加0.260960亿元。