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基于协整理论的协同持续研究.pdf
第 卷第 ! 期 系 统 工 程 学 报 T45 P4 !
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基于协整理论的协同持续研究 !
刘丹红!，张世英
（天津大学理学院，天津 #$$$%； 天津大学管理学院，天津 #$$$%）
摘要：首先介绍了持续性与协同持续概念，对于文献中已给出的两个协同持续定义，证明了它们之间存在内
在联系，进一步建立了协整与协同持续的关系，给出了向量 ’()*+ 过程具有协同持续的条件，在矩意义下将
协整与协同持续统一起来，并给出了估计和检验方法 初步将时间序列一阶矩的理论和方法在二阶矩中得以
应用，有助于研究经济领域中的波动过程的协同持续性问题
关键词：单整；协整；持续性；协同持续
中图分类号：,- 文献标识码：( 文章编号：!$$$ /%0!（$$%）$! $$!/ $/
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? 引 言 过程的 每 一 个 分 量 都 是 持 续 的，而向 量 ’()*+
过程各分量的某种线性组合却不表现出持续性
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