上海财经大学《计量经济学》课程考试卷.PDFVIP

诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《 计量经济学》课程考试卷 20 ×× — 20 ×× 学年 第×学期 姓名 学号 班级 题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分 考试结束后，考卷必须与答题纸同时上交。未上交考卷，或没有诚信签字的考卷将 计以零分。 诚信承诺书 我谨以至诚承诺，在此次考试过程中，我绝无任何舞弊行为，也绝不帮助他人舞弊。 学生签名： 年 月 日 得分 一、计算题（每个 2 分，共 20 分） 设二元线性回归模型为 y β +β x +β x +ε , i 1,2, L,82 i 0 1 1i 2 2i i 采用 EViews 对模型进行 OLS 估计，输出结果见下图 1 根据 EViews 输出结果 1）计算回归系数估计量t 检验统计量的值(t-Statistic)(1)、(2)、(3) ； 2 ）计算回归的调整 R 2 （Adjusted R-squared ）(4) 和回归标准误（ S.E.of regression ）(5) ；计算回归的AIC 准则值（Akaike info criterion ）(6) ； −1 −1 ˆ ′ ′ ′ 3 ）设X 为观测矩阵，参数的 OLS 估计为β (X X) X y 。计算矩阵(X X) 的 三个对角线元素的值。 4 ）设模型误差项服从 AR(1) ： ε ρε +v 。用德宾- 沃森统计量值 t t −1 t ˆ ρ （Durbin-Watson stat ）计算 估计的近似值ρ ≈ 得分 二、简答题（20 分） 1）什么是异方差？存在异方差时线性回归模型回归系数的OLS 估计量的哪些 性质不受影响，哪些性质受到影响？回归系数的 t 检验将受什么影响？（10 分） 2 ）如何检验异方差？如果处理异方差？（写出 White 检验的原理和步骤，写 出加权最小二乘法的原理和步骤）（10 分） 得分 三、综合题（20 分） 设一元线性回归模型 y i βxi +εi ，其中ε 为模型误差项，模型不带常数项。设解释变量x 具有内生性，为得到 i