最小二乘参数辨识标准算法——第三讲.pdfVIP

Harbin Institute of Technology– HIT 系统辨识与自适应控制 黄显林、班晓军 控制理论与制导技术研究中心 哈尔滨工业大学 banxiaojun@hit.edu.cn 2010-3-15 控制理论与制导技术研究中心 第1页 Harbin Institute of Technology– HIT 第四讲 最小二乘参数辨识标准算法 内容提要： 1. 最小二乘数学方法引例； 2. 最小二乘辨识方法的基本计算公式； 3. 算法演示与仿真分析； 4. 加权最小二乘法介绍。 2010-3-15 控制理论与制导技术研究中心 第2页 乘方法。 Harbin Institute of Technology– HIT 发现在火星和木星间有一颗新星。它被命名为「谷神星」最小二乘方法的典故： 我们知道它是火星和木星的小行星带中的一个，但当时天文学界争论 1801不休，有人说这是行星，有人说这是彗星。必须继续观察才能判决，年左右,德国数学家Gauss，在“星体轨道估计中”就发明了最小二 Gauss, K. F. (1809), Theoria Motus Corporum Celestium, English 但是 Translation: Theory of the Motion of Heavenly bodies. Dover(1963), New York. 当时的天文界正在为火星和木星间庞大的间隙烦恼不已，认为火星和 木星间应该还有行星未被发现。在1801年，意大利的天文学家 Piazzi， (Cere)。现在 了。因此无法知道它的轨道，也无法判定它是行星或彗星。 Piazzi只能观察到它 9 度的轨道，再来，它便隐身到太阳後面去 2010-3-15 控制理论与制导技术研究中心 第3页 Harbin Institute of Technology– HIT 时他的声名远播，荣誉滚滚而来，俄国圣彼得堡科学院选他为会 高斯这时对这个问是产生兴趣，他决定解决这个捉摸不到的星体轨员，发现 迹的问题。高斯自己独创了只要三次观察，就可以来计算星球轨道 的方法。他可以极准确地预测行星的位置。果然，谷神星准确无误 的在高斯预测的地方出现。这个方法－－虽然他当时没有公布－－ 有立刻答应，到了 (Method of Least Square)。 就是「最小二乘法」 1802年，他又准确预测了小行星二号－－智神星 (Pallas) 的位置，这 Pallas 的天文学家 Olbers 请他当哥廷根天文台主任，他没 1807年才前往哥廷根就任。 1809年他写了《天体运动理论》二册，第一册包含了微分方程、圆 椎截痕和椭圆轨道，第二册他展示了如何估计行星的轨道。 2010-3-15 控制理论与制导技术研究中心 第4页 Harbin Institute of Technology– HIT 一、引例 (参考《高等数学》 第四版 下册 同济 大学数学教研室 高等教育出版社 PP. 78) 问题：为了测定刀具的磨损速度，我们做这样的实验： 经过一定时间（每隔一个小时），测量一次刀具的厚 度，得到一组实验数据如下： 2010-3-15 控制理论与制导技术研究中心 第5页 Harbin Institute of Technology– HIT 2010-3-15 控制理论与制导技术研究中心 第6页 Harbin Institute