第8章：非平稳时间序列的建模.pptxVIP

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2017-05-04 发布于四川
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第8章：非平稳时间序列的建模.pptx

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第8章：非平稳时间序列的建模

第八章：包含非平稳时间序列的回;主要内容;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 平稳的时序;1. 什么是平稳的时序;考察如下两个模型的平稳性;平稳序列时序图;1. 平稳的时序;Eight Line Grap;2. 非平稳的时序;幻灯片 15;例如：具有确定性趋势的时间序列;一个具有确定性趋势的散点图;2. 非平稳的时序;例如：随机游走模型;随机漫步过程的4个实现;8幅具有1000次观测的随机游;2. 非平稳的时序;例如：具有随机趋势的非平稳时间;例如：具有随机趋势的非平稳时间;例如：具有随机趋势的非平稳时间;例如：具有随机趋势的非平稳时间;2. 非平稳的时序（四种实现）;3. 非平稳序列对回归估计的影;3. 非平稳序列对回归估计的影;案例：伪回归的出现;X与Y的曲线图;用前10个样本做回归;用前20个样本做回归;用前50个样本做回归;用100个样本做回归;伪回归( spurious r;X与Y的曲线图;伪回归( spurious r;伪回归( spurious r;判断是否存在伪回归的标准;如何应对伪回归？;4.平稳性检验;4.平稳性检验;4.平稳性检验;4.平稳性检验;4.平稳性检验;幻灯片 47;4.平稳性检验;r -1的渐进分布;4.平稳性检验;单位根检验 ——DF检验;单位根检验 ——DF检验;Dickey–Fuller t;单位根检验 —— ADF检验;单位根检验 —— ADF检验;单位根检验 —— ADF检验;单位根检验;4.平稳性检验（总结）;如何应对伪回归？;5. 差分后再做回归;5. 差分后再做回归;5.差分后再做回归;如何应对伪回归？;6. 建立协整模型;Real per Capita;幻灯片 66;幻灯片 67;协整 (Cointegrati;6. 建立协整模型;6. 建立协整模型;幻灯片 71;协整（Cointegrati;7.误差修正模型（ Erro;The Drunk and H;The Drunk and H;The Drunk and H;The Drunk and H;更具一般性的“ECM误差修正模;更具一般性的“ECM误差修正模;更具一般性的“ECM误差修正模;更具一般性的“ECM误差修正模;7.误差修正模型（ Erro;案例;案例：;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验;扩展：格兰杰因果检验