期货交易第–计算题.pptVIP

计算客户权益 客户权益 ＝ 当日结算准备金余额＋当日交易保证金 ＝ 283,350＋444,456 （3）计算风险率 ＝61.07% 练 习 12月1日某结算账户的资金和期货合约余额分别为： 可用资金 合约 小麦1103 棉花1101 多头 空头 多头 空头 ￥100,000 10 0 0 12 12月2日，该客户进行了如下交易： --以2,100元/吨的价格增仓买入5手小麦1103； --以4,000元/吨的价格平仓买入2手棉花1101。 12月1日，小麦1103、棉花1101的结算价分别为2,200元/吨、3,800元/吨。 12月2日，小麦1103、棉花1101 的结算价分别为2,280元/吨、3,900元/吨。 假设期货公司规定的交易保证金比例为持仓合约价值的10%，交易手续费为成交金额的2‰。请你对该客户12月2日的交易进行结算。 时 间 小麦1103 棉花1101 交易方向 成交价格 合约数量 当日 结算价 交易方向 成交价格 合约数量 当日 结算价 12月1日 余额 10 多头 2,200 12 空头 3,800 12月2日 交易明细 多增 买 2,100 ＋5 2,280 空平 买 4,000 －2 3,900 余额 15 多头 10 空头 1、计算当日盈亏 （1）平历史仓盈亏 当日平仓买入的2手棉花空头合约； （2）当日开仓持仓盈亏 当日增仓买入的5手小麦多头合约； （3）历史持仓盈亏 以前持有且尚未平仓的10手小麦 米多头合约、10手棉花空头合约。 1、计算当日盈亏 （1）平历史仓盈亏 当日平仓买入的2手棉花空头合约； （2）当日开仓持仓盈亏 当日增仓买入的5手小麦多头合约； （3）历史持仓盈亏 以前持有且尚未平仓的10手小麦 米多头合约、10手棉花空头合约。 （1）平历史仓盈亏（实际盈亏） 即当日平仓买入的2手棉花空头合约。 平历史仓盈亏 ＝∑[（卖出平仓价－上一交易日结算价×卖出平仓量] ＋∑[（上一交易日结算价－买入平仓价）×买入平仓量] ＝（3,800元/吨 － 4,000元/吨）× 2手 × 5吨/手 ＝ －2,000（元） （2）历史持仓盈亏（浮动盈亏） 即以前持有且尚未平仓的10手小麦多头合约、10手棉花空头合约。 历史持仓盈亏 ＝ ∑[（卖出结算价 － 买入结算价）× 持仓量 ] ＝ [（2,280元/吨－2,200元/吨）×10手×10吨/手] ＋[（3,800元/吨－3,900元/吨）×10手×5吨/手] ＝ 8,000元 － 5,000元 ＝ 3,000（元） （3）当日开仓持仓盈亏（浮动盈亏） 即当日增仓买入的5手小麦多头合约。 当日开仓持仓盈亏 ＝ ∑[（卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量] ＋∑[（当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量] ＝（2,280元/吨－2,100元/吨）×5手×10吨/手 ＝ 9,000（元） （4）当日盈亏 当日盈亏 ＝ 持仓盈亏 ＋ 平仓盈亏 ＝ －2,000 ＋ 3,000 ＋ 9,000 ＝ 10,000（元） （4）当日盈亏 --按综合公式计算 当日盈亏 ＝ ∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量 ] ＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量 ] ＋∑[（上日结算价－当日结算价） ×（上日卖出持仓量－上日买入持仓量）] ＝（2,280元/吨－2,100元/吨）×5手×10吨/手 ＋（3,900元/吨－4,000元/吨）×2手×5吨/手 ＋（2,200元/吨－2,280元/吨）×（0－10）手×10吨/手 ＋（3,800元/吨－3,900元/吨）×（12－0）手×5吨/手 ＝ 9,000元－1,000元＋8,000元－6,000元 ＝ 10,000（元） 2、计算交易手续费 交易手续费 ＝（2,100元/吨×5手×10吨/手 ＋ 4,000元/吨×2手×5吨/手）×2‰ ＝ 210 ＋ 80 ＝ 290（元） 3、计算保证金 （1）计算当日交易保证金； （2）计算当日结算准备金余额； （3）计算客户权益； （4）计算风险率。 （1）计算当日交易保证金 当日交易保证金 ＝ ∑（当日结算价×持仓量×合约交易单位 ×交易保证金比例） ＝（2,280元/吨×15手×10吨/手 ＋ 3,900元/吨×10手×5吨/手）×10% ＝ 53,70