期末精华：计量经济学针对三种误差检验方法精要.ppt

如果方差已知的话，估计过程就变得很简单。但通常情况下，方差未知，从而还需要构造权重矩阵。 4、求得权矩阵W的一种实用方法 从前面的推导过程看，它来自于原模型（2.4.8）残差项N的方差-协方差矩阵，因此仍然可对原模型(2.4.8)首先采用OLS法，得到随机误差项的近似估计量，以此构成权矩阵的估计量，即 5、加权最小二乘法具体步骤 Eviews操作 演示加权最小二乘法的eviews操作。工作文件名为加权最小二乘法。 例子来自高铁梅《eviews应用与实例》 例子中，被解释变量cum表示人均家庭交通与通讯支出，解释变量为可支配收入in。 6、注意 在实际建模过程中，尤其是截面数据作样本时，人们通常并不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。 如果确实存在异方差，则被有效地消除了； 如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法。 加权最小二乘法分两步进行： 第一步：先对原模型进行回归，求出残差。 第二步：建立一些序列，其值等于残差绝对值的倒数。以该序列为权重进行加权最小二乘回归。 在应用软件中，给出了权矩阵的多种选择。 其中，加权最小二乘法需要自己输入权矩阵，这在已知异方差的形式时经常采用（权重的形式可以多样，可能是某个解释变量的倒数，或者平方的倒数，如果