《随机过程及应用》教案-习题课五答案.docVIP

是零均值的二维正态过程.试证也是二阶矩过程. 证明：,所以有 为二阶矩过程。 设是相互独立的随机变量序列，其分布律为： 试讨论此序列是否均方收敛。 解： 其中 当时 从而当时 故不均方收敛。 证明若，则的特征函数收敛于X的特征函数。 证 因为对于函数,有，从而 即满足李普希兹条件,故对有 所以 即 的特征函数收敛于X的特征函数. 证明Poisson随机变量序列的均方极限是Poisson随机变量。 证明：设是Poisson随机变量序列，，则，即 于是 故X是Poisson随机变量。 假设是独立同分布的随机变量列，服从参数为的指数分布，且与独立，令 证明：当时，的极限分布是参数为的指数分布。 证明：设，令, 即证依分布收敛于.由特征函数与分布函数之间的唯一确定关系，故只需证明的特征函数收敛于的特征函数。 记 而为的特征函数，所以当时的极限分布是参数为的指数分布。 设C，A、B、C是相互独立的标准正态随机变量，讨论随机过程的均方连续性，均方可积性和均方可导性. 解： 为连续函数，故均方连续、均方可积，考虑其广义二阶导数 故均方可导。 设是参数为的维纳过程 求随机过程的均值函数和协方差函数. 解：令则为的均方不定积分。 设是平均率为的泊松过程 . 求随机过程的均值函数和协方差函数. 解：令,则为的均方不定积分 设W是参数为的维纳过程 求随机过程的均值函数和协方差函数。 解： ① 当时 ② 当 由对称性有 ③ 当时 ④ 当时 由①-④协方差函数 设是平均率为的泊松过程 求随机过程的均值函数和协方差函数. 解： ① 当时 ② 当时 ③ 当时 ④ 当时 由①-④协方差函数 设是参数为1的Wiener过程，令 ， 试求和的均值函数和相关函数。 解 先求的均值函数和相关函数 当时， 同理，当时， 故 再求的均值函数和相关函数。 （1）当时， （2） 当时， 同理 （3）当时 （4） 当时， 故 注：此题中的计算也可利用 进行计算。 设为二阶矩随机过程，其自相关函数，若 ，试求的自相关函数。 解： 因为，故 设其中是随机过程,,求. 解 因为 连续,所以存在.取,则 故 另解： 故 设，其中X为一随机变量且， 求证：. 证明：只需证明 由于 于是得证. 注： 在题中条件下，同理可证得