《随机过程及应用》教案-随机过程习题课四.docVIP

设为马氏链，证明 即马氏链的逆序也构成一个马氏链. 如果马氏链的转移概率矩阵为 证明：此马氏链不是遍历的马氏链，但具有平稳分布. 一个开关有两种状态：开或关，设它现在开着时，经过单位时间(s)后，它仍然开着的概率为，关上的概率为；当它现在关着时，经过单位时间(s)后它仍然关着的概率为，它打开的概率为. 假设开关的状态转移只在0,1,2,3,…(s)时进行. 设时，开关开着. 求时，开关关着和开关开着的概率. 甲乙两人进行比赛，设每局比赛甲胜的概率为p，乙胜的概率为q，和局的概率为，，设每局比赛后胜者记“1”，分负者记“-1”分，和局记“0”分. 当两人中有一个获得2分时，结束比赛. 以表示比赛至第n局时，甲获得的分数. 是一个齐次马氏链. （1）写出此马氏链的状态空间； （2）写出状态转移矩阵； （3）计算2步转移矩阵； （4）问在甲获得1分的情况下，再赛2局就结束比赛的概率为多少？ A、B、C三家公司决定在某一时间推销一新产品. 当时它们各拥有的市场，然而一年后，情况发生了如下的变化： （1）A保住40%的顾客，而失去30%给B，失去30%给C； （2）B保住30%的顾客，而失去60%给A，失去10%给C； （3）C保住30%的顾客，而失去60%给A，失去10%给B. 如果这种趋势继续下去，试问第2年底各公司拥有多少份额的市场？（从长远来看，情况又如何？） 一质点沿圆周游动，圆周上按顺时针等距排列五个点0，1，2，3，4，把圆周分成五格。质点每次游动或顺时针或逆时针移动一格，顺时针移动一格的概率为p，逆时针移动一格的概率为1-p，设表示经n次移动后质点所处的位置，则是一齐次马尔可夫链。试求： （1）状态空间； （2）一步转移概率矩阵； （3）极限分布。 赌徒甲有a元，赌徒乙有b元，两人进行赌博. 每赌一局输者给胜者1元，没有和局，直赌到两人中有一个输光为止. 设在每一局中甲胜的概率为，表示第n局时甲的赌金. 为齐次马氏链. （1）写出状态空间和状态转移矩阵； （2）求出甲输光的概率. 设齐次马氏链的状态空间，状态转移矩阵 （1）讨论其遍历性；（2）求平稳分布；（3）计算下列概率. i）；ii）. 已知齐次马氏链的状态空间，状态转移矩阵为 初始分布 X(0) 1 2 3 P （1）计算2步转移矩阵； （2）求的分布律； （3）求平稳分布. 已知随机游动的质点构成一个马氏链，其状态空间为，一步转移概率矩阵为 试求质点从状态2出发，分别被吸收于状态1、状态5的概率。 齐次马氏链，状态空间为，状态转移矩阵 （1）画出状态转移概率图形；（2）讨论各状态性质；（3）分解状态空间. 一个电路供给3个电焊工. 如果一个电焊工在t时刻正在用电，在中他将停止用电的概率是；如果一个电焊工在t时刻没有用电，在中他将需要电的概率是. 焊工们独立地工作. 设表示时刻t用电的焊工数. 是一个生灭过程. （1）画出状态转移速度图； （2）写出状态转移速率矩阵； （3）求出平稳分布. 设有一电脉冲，脉冲的幅度是随机的，其幅度的变域为，且在其上服从均匀分布，现用一电表测量其幅度，每隔一单位时间测量一次，从第一次测量算起，记录其最大值 （1）试说明是一齐次马尔可夫链； （2）写出一步转移概率矩阵； （3）仪器记录到最大值a的平均时间. 在天气预报问题中，若今日是否下雨依赖于前两天的天气状况，并规定：昨日、今日都 下雨，明日有雨的概率为0.7；昨日无雨,今日有雨，明日有雨的概率为0.5；昨日有雨、今日无雨，明日有雨的概率为0.4；昨日、今日均无雨，明日有雨的概率为0.2。该问题是否可以用一马尔可夫链表示。若可以，求在星期一、星期二均下雨条件下，星期四下雨的概率。 考虑Bernoulli过程的移动平均 其中是p=1/2的独立Bernoulli序列。试证明不是一个Markov过程。 已知马氏链的状态空间为，其初始分布和转移概率矩阵为 试证： （1） （2） (二维对称随机游动)设质点的位置是平面上的整数格点,每个格点有4个相邻的位置,质点分别以的概率转移到这4个相邻位置中的每一个整数格上.讨论平面上对称随机游动的常返性. 二维对称随机游动步回到原点的概率为. 此时质点必须在x轴上向右移动步,向左移动步;在y轴上向上移动步,向下也移动步,并且。所以有 由string 公式n充分大时 从而当n充分大时 级数，从而 即原点为常返态，那个人平面上的对称随机游动是常返的. 讨论三维空间上的对称随机游动的常返性。质点的位置是空间上的整格点，每个位置有 6个相邻的位置，质点分别以的概率转移到这6个相邻位置中的每一个整格上. 解：同上，三维空间上的对称随机游动也