《随机过程及应用》教案-习题课三答案.docVIP

设，其中A和B为相互独立均服从的随机变量. （1）证明为正态过程； （2）求其一维、二维概率密度和一维、二维特征函数. （1）证明：设为随机过程的一个n维分布。 其非零线性组合 为标准正态分布A和B的线性组合，故为正态分布。 ∴为n维正态分布 故为正态过程。 （2） 当时，为二维正态分布。 注：的三维及以上协方差矩阵的行列式为0，从而概率密度不存在，为退化的正态分布。 设和都为正态过程且相互独立，设 证明：为正态过程. 证明：设非0向量，考虑随机过程的任意n维分布的非0线性组合： 由于为正态过程 为n维正态分布为一维正态分布.同理也为一维正态分布. 又由、相互独立，从而 与也相互独立. 由正态分布的可加性得 为正态分布. 从而为正态过程。 注：此题说明正态过程具有可加性。 设是均值函数为0，自相关函数 的正态过程，证明，，是相互独立的正态过程。 证明：因为正态过程，故，均为正态过程。欲证与相互独立，只需证明 因为与的维联合分布是的维分布，而是正态过程，故和的维联合分布为维 正态分布。从而只需证明，有 所以与相互独立。 设是参数为的维纳过程，试证明 是参数为的维纳过程。 解：（1） （2）取，有，因为为维纳过程，所以增量 相互独立。 考虑的一组增量 即 令 有相互独立。 的维特征函数 一般地 从而 即为独立增量过程。 即与同分布。 从则的增量具有平稳性。即为平稳独立增量过程。 （3） 由（1）-（3）是参数为的维纳过程。 设是参数为的维纳过程，证明是参数为的维纳过程。 证明：（1） （2）取，有 ，考虑的一组增量 因为为的一组增量，从而相互独立。故也相互独立。 所以为独立增量过程。 对任意的 即与同分布。 从而为平稳独立增量过程。 （3） 由（1）-(3) 是参数为的维纳过程。 设是参数为的维纳过程，证明是参数为的维纳过程。 证明：（1） （2）取，有，考虑的一组增量 因为为的一组增量，从而相互独立。故也相互独立。 所以为独立增量过程。 对任意的 即与同分布。 从而为平稳独立增量过程。 （3） 由（1）-（3）是参数为的维纳过程。 设是参数为的维纳过程，证明是参数为的维纳过程 证明：（1） （2）取，有，考虑的一组增量 因为此组增量为的一组增量，从而相互独立。 所以为独立增量过程。 对任意的 即与同分布。 从而为平稳独立增量过程。 （3） 故是参数为的维纳过程。 设随机变量是参数为的维纳过程，与相互独立，设 （1）求随机过程的均值函数，方差函数，自相关函数 ； （2）求其一维、二维概率密度和特征函数. 解：（1） （2）因为和均为正态过程，且相互独立，由正态过程的可加性有也为正态过程，故其一维概率密度为 一维特征函数为 二维概率密度为 二维特征函数为 设是参数为的维纳过程，令 （1）是否为正态过程； （2）是否为维纳过程。 解：（1） 是正态过程 对任意的，考虑的n维分布， 其非0线性组合 由于为维纳过程，故 为n维为正态分布。从而为正态分布。 所以为正态过程。 （2） 不是维纳过程 取，则，因为为维纳过程，所以增量 相互独立。 考虑的一组增量 设,则 所以不相互独立， 故不是独立增量过程。从而不是维纳过程。 注：也可从的增量不具有平稳性证明不是维纳过程。 设是参数为的Poisson过程，是参数为的Poisson过程，二者相互独立，设 （1）证明是参数为的Poisson过程； （2）证明不是Poisson过程. 证明：（1）按定义1证明为Poisson过程. i） ii）设为的任意个随机变量，则其增量为 增量的联合分布 而 从而有 故 相互独立. 即为独立增量过程. iii）当时 即服从参数为的Poisson分布. 由i）~iii）可得服从参数为Poisson过程. （2）证明 从而不是Poisson过程. 注：（1）此题说明Poisson过程具有可加性； （2）证明不是Poisson过程有很多种方法，例如通过计算特征函数来说明等。 设和是两个参数分别为和的独立的Poisson过程。试判断是否为复合Poisson过程？ 解： 是复合Poisson过程。 事实上，设是相互独立同分布的随机变量序列，且 ， 与，相互独立，则 是一复合Poisson过程。 设表示在内取1的个数，表示在内取-1的个数，则 即是复合Poisson过程。 设表示某发射源在内发射的粒子数，是平均率为的Poisson过程. 若每一个发射的粒子都以概率的可能被记录. 且一粒子的记录不仅独立于其他粒子的记录，也独立于. 若